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Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle Fur Den Deutschen Aktienmarkt - Empirische Untersuchung Der Bedeutung Makrooekonomischer... Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle Fur Den Deutschen Aktienmarkt - Empirische Untersuchung Der Bedeutung Makrooekonomischer Einflussfaktoren (German, Paperback, 2005 ed.)
Heiko Opfer
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Heiko Opfer analysiert den Einfluss makrookonomischer Grossen auf die Renditeentwicklung am deutschen Aktienmarkt. Dabei verwendet er neben verschiedenen Modellstrukturen sowohl statische als auch dynamische Asset-Pricing-Modelle. Es wird deutlich, dass makrookonomische Faktoren fur die Renditeentwicklung relevant sind und diese auch gut beschreiben."

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