Leonid Jasvoin entwickelt ein Modell, um die Unsicherheitsaspekte umfassend, realitatsnah und theoretisch fundiert in das Scheduling bzw. in die Flugplanoptimierung zu integrieren. Dabei konnen sowohl Vergangenheitsinformationen als auch subjektive Vorstellungen, Erfahrungen und Bewertungen der Experten bei der Herleitung der Aussagen uber die zu erwartenden Unsicherheiten berucksichtigt werden.

Dieses bungsbuch stellt eine Erg nzung der beiden B nde des Lehrbuchs "Mathematik f r Wirtschaftswissenschaftler" von Heinrich Rommelfanger dar. Es enth lt eine umfangreiche Sammlung von Aufgaben mit Musterl sungen zu dem gesamten Grundlagenwissen, das Studierende der Volks- und Betriebswirtschaftslehre in Mathematik unbedingt ben tigen. Anhand der vollst ndigen L sungen lernen die Studierenden, Aufgaben formal richtig zu bearbeiten. Viele Textaufgaben zeigen den engen Zusammenhang zwischen den mathematischen Fragestellungen und deren Anwendungen in der Wirtschaftspraxis auf. Die Gliederung und Stoffauswahl orientiert sich am oben genannten Lehrbuch. Die Aufgabensammlung kann aber unabh ngig von diesen B nden benutzt werden. Auch sind die wesentlichen Regeln und S tze am Anfang der einzelnen Kapitel im bungsbuch nochmals zusammengestellt.

In diesem Buch werden mathematische Grundlagen und Teilgebiete der Analysis behandelt, deren Kenntnis zum LAsen Akonomischer Probleme in Wissenschaft und Praxis unentbehrlich ist. Der Autor begrA1/4ndet Begriffe und Methoden aus ihren anschaulichen Quellen heraus und zeigt die konstruktiven Aspekte der Mathematik auf. Beweise werden nur dann gefA1/4hrt, wenn sie unmittelbar zum VerstAndnis beitragen. Zahlreiche Beispiele, darunter viele Akonomische AnwendungsfAlle und Kontrollaufgaben, erleichtern das VerstAndnis und machen den Leser mit den Rechentechniken vertraut.

In diesem Buch werden die Teile der linearen Wirtschaftsalgebra dargestellt, deren Kenntnis zum Loesen oekonomischer Probleme in Wissenschaft und Praxis unentbehrlich ist. Aus didaktischen Grunden behandelt der Autor zunachst Loesungsalgorithmen zu linearen Systemen, bevor die abstrakteren Konzepte der Vektoren-, Matrizen- und Determinantentheorie dargestellt werden. Die auf der Berechnung von Determinanten basierenden hinreichenden Bedingungen fur das Vorliegen von relativen Extrema fur Funktionen mehrerer Variabler mit und ohne Nebenbedingung(en) sind so formuliert, dass auch Nicht-Mathematiker damit problemlos arbeiten koennen. Zahlreiche Beispiele, darunter viele oekonomische Anwendungsfalle und Kontrollaufgaben erleichtern das Verstandnis und machen den Leser mit den Rechentechniken vertraut.

Dieses Buch vermittelt einen grundlichen Einblick in den aktuellen Stand der Fuzzy-Entscheidungstheorie und der linearen Fuzzy-Optimierung. Nach einer auch fur Nicht-Mathematiker leicht lesbaren Einfuhrung in die Theorie unscharfer Mengen werden nicht nur die verschiedensten Entscheidungs- und Optimierungsmodelle in einer Gesamtkonzeption dargestellt, sie werden auch kritisch auf ihre Anwendbarkeit hin uberpruft. Der Teil A des Buches ist Alternativentscheidungen gewidmet. Im Teil B werden recheneffiziente Methoden zum Losen von linearen Programmierungs- und linearen Vektoroptimierungssystemen behandelt."

In den beiden ersten Banden wurden die mathematischen Grundlagen der Analysis und der linearen Wirtschaftsalgebra behandelt, die zum Losen okonomischer Fragestellungen unentbehrlich sind. Dieses Wissen reicht aber nicht aus, um dynamische Finanz- und Wirtschaftsmodelle zu verstehen. Um Konjunktur- und Wachstumsmodelle zu begreifen, bedarf es in erster Linie der Kenntnis uber das Losen von Differenzen- und Differentialgleichungen und -gleichungssystemen.

Die wichtigsten Losungsansatze werden in den beiden ersten Teilen des Bandes 3 anschaulich dargestellt und auf zahlreiche klassische Wirtschaftsmodelle der Volks- und der Betriebswirtschaftslehre angewendet. Fur die praktische Anwendung hilfreich sind insbesondere die Stabilitatsbetrachtungen.

Im dritten Teil dieses Bandes wird die Wahrscheinlichkeitstheorie mit ihren mathematischen Grundlagen dargestellt.

Darauf aufbauend werden im letzten Teil stochastische Prozesse betrachtet, die in letzter Zeit mit dem wachsenden Interesse fur mathematische Modelle der Finanzwissenschaft immer bedeutsamer wurden. Neben Markoff-Prozessen mit diskreter und stetiger Zeitabhangigkeit werden Wiener-Prozesse und deren Anwendungen behandelt.

Zahlreiche Beispiele und Kontrollaufgaben erleichtern das Verstandnis und machen den Leser mit den Rechenverfahren vertraut.

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