Dieses Lehrbuch enthalt das komplette Statistikwissen, das fur ein Studium benotigt wird: beschreibende Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und die statistische Inferenz. Zudem zeichnet sich das Buch durch einen hohen Anwendungsbezug aus. So sind die Ubungsaufgaben am Ende eines Kapitels, welche der Festigung des Lernstoffs dienen, nicht konstruiert, sondern behandeln konkrete Fragestellungen einer fiktiven Firma. Die Losungen der Aufgaben sind online uber das Downloadportal des Verlages verfugbar."

Dieses Buch konzentriert sich bewusst auf die traditionellen Methoden der Portfolio-Optimierung und deren wichtigste Erweiterungen sowie auf die kapitalmarkttheoretischen Standardmodelle Capital Asset Pricing Model (CAPM) und Arbitrage Pricing Theory (APT). Nach einer Einfuhrung in das Thema werden die portfoliotheoretischen Optimierungsansatze den kapitalmarkttheoretischen Modellen vorangestellt, da der klassische Optimierungsansatz von Markowitz als Fundament der Gleichgewichtsmodelle auf dem Kapitalmarkt gilt. Zwischen den portfolio- und kapitalmarkttheoretischen Ausfuhrungen werden die fur beide Theorien relevanten Momente der Renditeverteilung, Ertrag und Risiko, ausfuhrlich beschrieben sowie deren Prognosemoglichkeiten betrachtet."

Katja Specht vergleicht Modelle zur adaquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitatsmuster."