Portfoliotheorie, Risikomanagement Und Die Bewertung Von Derivaten (German, Paperback, 2nd 2., Vollst. Uberarb. U. Erw. Aufl. 2011 ed.)

Im vorliegenden umfassend uberarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten wird ein eleganter algebraischer, okonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vor- und dem Konzept der Erwartungswertbildung bezuglich eines Martingalmasses gegenubergestellt.

Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, koharente Risikomasse, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren fur europaische und amerikanische Standard-Optionen, Berucksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewahlte exotische Optionen, Black-Scholes-Modell.

Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden konnen. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist fur Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.

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