Ereignisse wie die Asienkrise 1997, das Platzen der New Economy
Blase um die Jahrtausendwende und die Subprime- und Kreditkrise ab
2007, haben tiefe Spuren hinterlassen. Anleger erlitten dieser Tage
schwere Wertminderungen ihrer Portfolios bis hin zum Totalverlust
ihres Vermogens. Enttauschung und Frustration uber die scheinbare
Hilflosigkeit der Investmentbranche machte sich breit und die
Risikoaversion der Marktteilnehmer stieg zusehends. Die
vermeintlich zunehmende Haufigkeit spekulativer Booms mit
anschliessenden Kurseinbruchen und das Versagen der
Investmentbranche in solchen Krisenzeiten fuhrte zu einer
Desillusionierung hinsichtlich des Erfolgs traditioneller Asset
Allocation. Im Zuge dieser Entwicklungen wurden viele von der
Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels im Portfolio Management
uberzeugt. Die mangelhafte Prognosefahigkeit der traditionellen
Asset Allocation in hochvolatilen Zeiten begunstigte die
Entwicklung moderner Verfahren, die solch riskante Phasen besser
berucksichtigen sollen. In der vorliegenden Studie werden neben
erprobten Ansatzen moderne risikoorientierte Verfahren prasentiert,
die der zunehmenden Dynamik der Kapitalmarkte Rechnung tragen.
Weiterhin wird das Phanomen spekulativer Blasen von ihrer
Entstehung uber die Wachstumsphase bis hin zum Zusammenbruch
dargestellt. Auch die begrenzte Rationalitat der Marktteilnehmer
findet in den Ausfuhrungen zur Behavioral Finance Theorie Beachtung
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