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Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection - Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen (German, Paperback, 2002 ed.)
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Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection - Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen (German, Paperback, 2002 ed.)
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Das Buch bietet eine umfassende Einfuhrung in die Bewertungstheorie
derivativer Finanzprodukte wie Optionen und Futures sowie in die
Steuerung darin enthaltener Risiken (Hedging). Daruber hinaus wird
der Leser praxisnah an die Welt der Derivate - von Terminkontrakten
und einfachen Call- und Put-Optionen bis hin zu Exoten und
strukturierten Produkten - herangefuhrt. Eine Einfuhrung in die
"klassische" Portfolio-Selection-Theorie erganzt das Hauptthema.
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