Ausgangspunkt dieses Lehrbuchs sind die klassischen Verfahren der
Zerlegung von Zeitreihen in verschiedene Komponenten (wie Trend und
Zyklus). Im zweiten Schritt werden die Zeitreihen als stochastische
Prozesse interpretiert, die im Rahmen des Box/Jenkins-Ansatzes
modelliert werden konnen (sog. ARIMA-Modelle). Im dritten Schritt
werden einzelne Zeitreihen als abhangige Variablen (Output-Reihen)
behandelt, deren Verlauf entweder durch bestimmte Ereignisse oder
Massnahmen (Interventionsanalyse, Evaluationsforschung) oder durch
andere stochastische Prozesse (Input-Reihen) kurz- oder
langerfristig beeinflusst wird. Die dynamische Analyse der
strukturellen Zusammenhange wird sowohl im Rahmen der
okonometrischen Regressionsmodelle als auch innerhalb des
Box/Jenkins-Ansatzes (sog. Transferfunktionsmodelle) behandelt. Im
letzten Kapitel werden diese Modelle dahingehend erweitert, dass
sie auch wechselseitige Kausalbeziehungen (Ruckkopplungen)
identifizieren und darstellen konnen."
General
Imprint: |
Walter De Gruyter Inc
|
Country of origin: |
United States |
Release date: |
August 2005 |
Authors: |
Helmut Thome
|
Dimensions: |
229 x 152 x 22mm (L x W x T) |
Format: |
Hardcover - Sewn / Cloth over boards
|
Pages: |
392 |
ISBN-13: |
978-3-486-57871-3 |
Languages: |
German
|
Categories: |
Books >
Business & Economics >
Economics >
General
|
LSN: |
3-486-57871-5 |
Barcode: |
9783486578713 |
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