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Optimisation et controle stochastique appliques a la finance (French, Paperback, 2007 ed.)
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Optimisation et controle stochastique appliques a la finance (French, Paperback, 2007 ed.)
Series: Mathematiques et Applications, 61
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L'objectif et l'originalite de ce livre est de presenter les
differents aspects et methodes utilises dans la resolution des
problemes d'optimisation stochastique avec en vue des applications
plus specifiques a la finance: gestion de portefeuille, couverture
d'options, investissement optimal.
Nous avons inclus certains developpements recents sur le sujet sans
chercher a priori la plus grande generalite. Nous avons voulu une
exposition graduelle des methodes mathematiques en presentant
d'abord les idees intuitives puis en enoncant precisement les
resultats avec des demonstrations completes et detaillees.
Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des methodes de
resolution sur de
nombreux exemples issus de la finance. Nous esperons ainsi que ce
livre puisse etre utile aussi bien pour des etudiants que pour des
chercheurs du monde academique ou professionnel interesses par
l'optimisation et le controle stochastique appliques a la finance.
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