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In einem einheitlichen, auf relativ schwachen Annahmen basierenden
mikrookonomischen Analyserahmen wird der optimale Einsatz von
Finanzinstrumenten zum Hedging des Wechselkursrisikos untersucht.
Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Einbeziehung weiterer Risiken;
diese konnen sowohl hedgebar als auch nicht hedgebar sein. Ein
anderer liegt auf der Betrachtung der Ruckwirkungen des Hedging und
der Hedgingmoglichkeiten auf die Aktivitaten des Unternehmens auf
den Gutermarkten. Mit Hilfe diverser Szenarien wird gezeigt, dass
zahlreiche der bisher abgeleiteten Ergebnisse in einer
realitatsnahen Modellierung nicht langer gultig sind, sondern sich
z.T. sogar umkehren. So kann sich z.B. auch ein positiver Effekt
des Wechselkursrisikos auf den Export ergeben.
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