The book addresses the problem of calculation of d-dimensional integrals (conditional expectations) in filter problems. It develops new methods of deterministic numerical integration, which can be used to speed up and stabilize filter algorithms. With the help of these methods, better estimates and predictions of latent variables are made possible in the fields of economics, engineering and physics. The resulting procedures are tested within four detailed simulation studies.

The book addresses the problem of calculation of d-dimensional integrals (conditional expectations) in filter problems. It develops new methods of deterministic numerical integration, which can be used to speed up and stabilize filter algorithms. With the help of these methods, better estimates and predictions of latent variables are made possible in the fields of economics, engineering and physics. The resulting procedures are tested within four detailed simulation studies.

Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 1,7, Bergische Universitat Wuppertal (Finanz- und Bankwirtschaft), Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Die Arbeit ist teiweise sehr mathematiklastig. Neben allseits bekannten Kennzahlen zur Kurszielbestimmung werden auch okonometrische Methoden zur Volatilitasschatzung beleuchtet., Abstract: Der Begriff Portfolio bezeichnet, bezogen auf die Finanzwelt, eine Bundelung von verschiedenen Finanzinvestitionen, im englischen Sprachraum Assets genannt. Der grosse und allgemeine Bereich der Assets kann wiederum in verschiedenste Asset - Klassen unterteilt werden. Zu diesen zahlen, neben vielen anderen, Aktien als Einzeltitel, festverzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte, in welchen wiederum verschiedene Finanzinstrumente zu einer neuen Einheit verschmolzen werden, oder auch alternative Investments wie z.B. Filmfund -, Immobilienfund - Rohstofffund - oder Schiffsanteile. Die Bundelung verschiedener Assets aus verschiedenen Asset - Klassen fuhrt durch die mit ihr einhergehende Diversifizierung zu einer Minimierung des Verlustrisikos bzw. Stabilisierung der zu erwartenden Gesamtrendite. Dies wurde erstmals 1952 von dem amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler und spateren Nobelpreistrager Harry M. Markowitz in seinem Werk Portfolio Selection" nachgewiesen. Der Auswahl von einzelnen Aktientiteln kommt im Bereich der Portfoliozusammenstellung eine zentrale Bedeutung zu. Die Aktie als Anlageobjekt bietet, bedingt durch mogliche Kurssteigerungen ggf. in Kombination mit regelmassigen Dividendenzahlungen, die Chance zur Erzielung einer uberdurchschnittlichen Rendite. Des Weiteren kann der Investor z.B. durch Tatigen von Leerverkaufen auch Nutzen aus fallenden Kursen ziehen. Diesen Vorteilen steht jedoch die Gefahr uberdurchschnittlicher Verluste gegenuber. Unzahlige Faktoren, wie beispielsweise soziookonomische, okologische und psychologische Einflusse, wirken stetig auf den Kursverlauf ein