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Die jungste Finanzmarktkrise hat gezeigt, dass herkommliche
Diversifikationskonzepte nicht immer erwartungsgemass
funktionieren. In diesem Buch entwickeln mit Dirk Sohnholz, Sascha
Rieken und Dieter Kaiser drei Experten aus den Bereichen Asset
Allocation und Manager-Selektion neue Ansatze fur nachhaltige
Anlageerfolge. Wahrend Diversifikation ublicherweise als
Long-Only-Allokation zu wenigen Anlageklassen erfolgt, wird hier
das Konzept der Diversifikation verallgemeinert und als eine breite
Investment-Strategie-Diversifikation anstatt nur eine
Diversifikation uber Anlageklassen aufgefasst. Dabei werden
Verfahren der Managerauswahl vorgestellt, die eine solche
Strategie-Diversifikation ermoglichen. Soweit sinnvoll, werden auch
passive Strategien berucksichtigt. Die Autoren zeigen, dass selbst
eine naive Strategie-Diversifikation langfristig hervorragende
Anlageergebnisse liefert. Insbesondere in Krisen schutzen jedoch
weder eine breite Diversifikation noch eine diskretionare taktische
Allokation zuverlassig vor Verlusten. Zur Absicherung sind
systematische Risiko-Managementkonzepte daher unverzichtbar. Es
wird ferner gezeigt, dass solche Risiko-Overlay-Konzepte auch fur
weniger liquide Anlageklassen erfolgreich eingesetzt werden konnen,
wodurch deren langfristig hohen Renditepotentiale auch bei hoherer
Risikoaversion besser genutzt werden konnen. Die vorgeschlagenen
Investmentkonzepte werden abschliessend anhand eines Portfolios fur
einen idealtypischen Investor konkretisiert."
Die jungste Finanzmarktkrise hat gezeigt, dass herkommliche
Diversifikationskonzepte nicht immer erwartungsgemass
funktionieren. In diesem Buch entwickeln mit Dirk Sohnholz, Sascha
Rieken und Dieter Kaiser drei Experten aus den Bereichen Asset
Allocation und Manager-Selektion neue Ansatze fur nachhaltige
Anlageerfolge. Wahrend Diversifikation ublicherweise als
Long-Only-Allokation zu wenigen Anlageklassen erfolgt, wird hier
das Konzept der Diversifikation verallgemeinert und als eine breite
Investment-Strategie-Diversifikation anstatt nur eine
Diversifikation uber Anlageklassen aufgefasst. Dabei werden
Verfahren der Managerauswahl vorgestellt, die eine solche
Strategie-Diversifikation ermoglichen. Soweit sinnvoll, werden auch
passive Strategien berucksichtigt. Die Autoren zeigen, dass selbst
eine naive Strategie-Diversifikation langfristig hervorragende
Anlageergebnisse liefert. Insbesondere in Krisen schutzen jedoch
weder eine breite Diversifikation noch eine diskretionare taktische
Allokation zuverlassig vor Verlusten. Zur Absicherung sind
systematische Risiko-Managementkonzepte daher unverzichtbar. Es
wird ferner gezeigt, dass solche Risiko-Overlay-Konzepte auch fur
weniger liquide Anlageklassen erfolgreich eingesetzt werden konnen,
wodurch deren langfristig hohen Renditepotentiale auch bei hoherer
Risikoaversion besser genutzt werden konnen. Die vorgeschlagenen
Investmentkonzepte werden abschliessend anhand eines Portfolios fur
einen idealtypischen Investor konkretisiert."
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