Christian Hoppe analysiert, ob das vorhandene Produktspektrum die
Derivatekonstruktionen Optionen, Futures und Forwards auf
Alternative Investments beinhaltet und ob fur diese mit den
Standardbewertungsmodellen valide Preise ermittelt werden konnen.
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass nicht jedes Underlying den
Pramissen der betrachteten Bewertungsmodelle gerecht wird.
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