Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Losung,
wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von
Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher
Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern,
intertemporal erreicht werden konnen. Ein ausfuhrlicher Praxisteil
zeigt die Implementierung dieser Losung in Mathematica.
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