Andreas Ott entwickelt ein Konzept fur die Bewertung von Derivaten
bei unvollstandigen und unvollkommenen Finanzmarkten unter
Verwendung der wachstumsorientierten Portfolioplanung. Hierbei
werden die Praferenzen anhand von Wachstumsvorgaben modelliert,
eine Nutzenfunktion ist nicht erforderlich. Analog zur
nutzenbasierten Bewertung wird ein wachstumsorientierter
Zustandspreisvektor (bzw. ein Martingalmass) bestimmt. Zudem konnen
wachstumsorientierte Reservationspreise und Hedgingstrategien fur
eine fest vorgegebene Anzahl eines Derivats hergeleitet werden."
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