Patrick L. Kugler untersucht mittels experimenteller Methodik die
Wirkung des affektiven Framings auf Kapitalmarkten und zeigt, dass
Marktteilnehmer extreme non-affektive Informationen systematisch
untergewichten. Da zu Beginn einer Information Mirage eine erhohte
Unsicherheit herrscht, folgen die Marktteilnehmer
massenpsychologischen Verhaltensmustern. Auf Marktebene erklart das
Zusammenspiel von Unsicherheit und Herdenverhalten Unterschiede in
der Marktliquiditat und -volatilitat.
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