This book constitutes the thoroughly refereed post-conference proceedings of the first International Workshop on Quality of Context, QuaCon 2009, held in Stuttgart, Germany, in June 2009.

The 11 revised papers presented were carefully reviewed and selected from 19 submissions and included in the volume together with 5 invited papers. Discussed are interdisciplinary approaches to context quality, such as models for degradation and consistency of context data, spatial ontologies and spatial data mining, trust in context data, methods and calculi for context quality assessment, frameworks and metrics for context quality, uncertainty in sensor data processing, quality-aware algorithms for context management, quality-aware event and stream processing, uncertainty in reasoning on context data, application-specific context quality and case studies, and visualization of context quality.

Diplomarbeit aus dem Jahr 1995 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2, Hochschule fur Bankwirtschaft (unbekannt), Veranstaltung: Prof. Dr. Th. Heidorn, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe: Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnis: AbbildungsverzeichnisV TabellenverzeichnisVII AbkurzungsverzeichnisVIII SymbolverzeichnisX 1.Einfuhrung1 1.1Problemstellung1 1.2Zielsetzung3 1.3Aufbau der Untersuchung3 2.Das Zinsanderungsrisiko in Kreditinstituten 4 2.1Der Begriff "Zinsanderungsrisiko"4 2.2Determinanten des Zinsanderungsrisikos 4 2.3Komponenten des Zinsanderungsrisikos 5 2.3.1Das variable Zinsanderungsrisiko6 2.3.2Das Festzinsrisiko7 2.4Einfuhrung einer Modellbank8 3.Traditionelle Ansatze zur Analyse des Zinsanderungsrisikos14 3.1Barwertkonzepte16 3.1.1Das Durationskonzept16 3.1.2Das Solvenzkonzept22 3.1.3Die Sensitivitatsanalyse24 3.2Zinsuberschuss-Konzepte25 3.2.1Die Zinsbindungsbilanz25 3.2.2Interest Rate Sensitivity Analysis29 3.2.3Die Elastizitatsbilanz32 4.Die Erweiterung und Dynamisierung des Elastizitatskonzeptes39 4.1Die Simulation der Zinsstruktur39 4.1.1Modelle zur Zinssimulation39 4.1.2Das Prognosemodell der Zinssimulation40 4.1.3Zinssimulation der aktuellen Zinsstruktur43 4.2Dynamisierung der Geschaftsstruktur44 4.3Die Zinselastizitat45 4.3.1Determinanten der Zinselastizitat45 4.3.2Die Stabilitat der Zinselastizitat46 4.3.3Wahl des Referenzzinssatzes47 4.4Die Integration von Barwertanderungen50 4.4.1Bestimmung der relevanten Positionen50 4.4.2Der Barwerteffekt51 4.4.3Exkurs Zinsswaps53 4.5Der Prolongationseffekt54 4.5.1Prolongation ohne Marktzinsanderung55 4.5.2Prolongation mit Marktzinsanderung56 4.6Der Wachstumseffekt59 4.7Der Struktureffekt60 5.Die Modellbank im dynamischen Elastizitatskonzept63 5.1Zinssimulation der Periode t163 5.2Dynamisierung der Zinsbindungsbilanz65 5.3Bestimmung des Prolongationseffektes65 5.4Bestimmung des Barwerteffektes67 5.5Bestimmung des Elastizitatseffektes68 5.6Analyse der Modellbank68 6.Schlussbetracht