Analysen zur Steuerung des Zinsanderungsrisikos einer Bank (German, Paperback)

Diplomarbeit aus dem Jahr 1995 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2, Hochschule fur Bankwirtschaft (unbekannt), Veranstaltung: Prof. Dr. Th. Heidorn, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe: Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnis: AbbildungsverzeichnisV TabellenverzeichnisVII AbkurzungsverzeichnisVIII SymbolverzeichnisX 1.Einfuhrung1 1.1Problemstellung1 1.2Zielsetzung3 1.3Aufbau der Untersuchung3 2.Das Zinsanderungsrisiko in Kreditinstituten 4 2.1Der Begriff "Zinsanderungsrisiko"4 2.2Determinanten des Zinsanderungsrisikos 4 2.3Komponenten des Zinsanderungsrisikos 5 2.3.1Das variable Zinsanderungsrisiko6 2.3.2Das Festzinsrisiko7 2.4Einfuhrung einer Modellbank8 3.Traditionelle Ansatze zur Analyse des Zinsanderungsrisikos14 3.1Barwertkonzepte16 3.1.1Das Durationskonzept16 3.1.2Das Solvenzkonzept22 3.1.3Die Sensitivitatsanalyse24 3.2Zinsuberschuss-Konzepte25 3.2.1Die Zinsbindungsbilanz25 3.2.2Interest Rate Sensitivity Analysis29 3.2.3Die Elastizitatsbilanz32 4.Die Erweiterung und Dynamisierung des Elastizitatskonzeptes39 4.1Die Simulation der Zinsstruktur39 4.1.1Modelle zur Zinssimulation39 4.1.2Das Prognosemodell der Zinssimulation40 4.1.3Zinssimulation der aktuellen Zinsstruktur43 4.2Dynamisierung der Geschaftsstruktur44 4.3Die Zinselastizitat45 4.3.1Determinanten der Zinselastizitat45 4.3.2Die Stabilitat der Zinselastizitat46 4.3.3Wahl des Referenzzinssatzes47 4.4Die Integration von Barwertanderungen50 4.4.1Bestimmung der relevanten Positionen50 4.4.2Der Barwerteffekt51 4.4.3Exkurs Zinsswaps53 4.5Der Prolongationseffekt54 4.5.1Prolongation ohne Marktzinsanderung55 4.5.2Prolongation mit Marktzinsanderung56 4.6Der Wachstumseffekt59 4.7Der Struktureffekt60 5.Die Modellbank im dynamischen Elastizitatskonzept63 5.1Zinssimulation der Periode t163 5.2Dynamisierung der Zinsbindungsbilanz65 5.3Bestimmung des Prolongationseffektes65 5.4Bestimmung des Barwerteffektes67 5.5Bestimmung des Elastizitatseffektes68 5.6Analyse der Modellbank68 6.Schlussbetracht

General

Imprint:	Diplom.de
Country of origin:	United States
Release date:	May 2001
Authors:	Frank Durr
Dimensions:	210 x 148 x 7mm (L x W x T)
Format:	Paperback - Trade
Pages:	120
ISBN-13:	978-3-8386-3773-0
Languages:	German
Categories:	Books > Business & Economics > Business & management > General Promotions
LSN:	3-8386-3773-9
Barcode:	9783838637730

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