En la primera parte de este trabajo se estudia y compara el ciclo economico colombiano extraido por medio de una amplia bateria de filtros: tendencia polinomica, combinaciones de tendencias segun quiebres estructurales, el filtro Hodrick-Prescott de una banda y el de doble paso de banda, el filtro de Baxter-King, el filtro de Christiano-Fitzgerald, el filtro de Butterworth y los modelos no lineales de Friedman-Kim-Nelson, y de transicion suave y autorregresivos de transicion. La segunda parte reune una aplicacion de las pruebas univariadas de raices unitarias, incluyendo Phillips-Perron, Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin, Elliott, Rothenberg y Stock, Ng-Perron, Schmidt-Phillips, Perron, Perron y Vogelsang, Zivot-Andrews, Lumsdaine y Papell, Bai-Perron, Clemente, Reyes y Montanes, Vogelsang, Elliott y Muller, quiebre estructural de Bierens, tendencia no lineal de Bierens, Breitung, Bierens-Guo, y Bierens."