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Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection - Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen (German, Paperback, 2002 ed.)

Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Kasler

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Das Buch bietet eine umfassende Einfuhrung in die Bewertungstheorie derivativer Finanzprodukte wie Optionen und Futures sowie in die Steuerung darin enthaltener Risiken (Hedging). Daruber hinaus wird der Leser praxisnah an die Welt der Derivate - von Terminkontrakten und einfachen Call- und Put-Optionen bis hin zu Exoten und strukturierten Produkten - herangefuhrt. Eine Einfuhrung in die "klassische" Portfolio-Selection-Theorie erganzt das Hauptthema.