Im Mittelpunkt dieser Schrift steht ein stochastisches vektorielles
Entscheidungsmodell zur Loesung des Interessenkonfliktes zwischen
den beiden Entscheidungstragern Principal und Agent, das mit den
aus der Vektoroptimierung bekannten Kompromissmodellen geloest
wird. Die Ausfuhrungen verdeutlichen die Zusammenhange zwischen
spieltheoretischen und multikriteriellen Entscheidungsmodellen
exemplarisch an einem Principal-Agent-Ansatz. Ergebnisse und
Bedeutung der Principal-Agent-Theorie fur betriebswirtschaftliche
Entscheidungen werden ausfuhrlich an einem
investitionstheoretischen Anwendungsbeispiel illustriert.
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