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Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen - Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmoeglichkeiten (German, Paperback, 1. Aufl. 2016)
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Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen - Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmoeglichkeiten (German, Paperback, 1. Aufl. 2016)
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Die Arbeit liefert einen weiten UEberblick uber die
modelltheoretischen Analysemoeglichkeiten von Finanzmarkten.
Christian Peitz hat neben der Anwendung herkoemmlicher Methoden
neue Modelle entworfen, wodurch grosse Teile der Arbeit sehr
anwendungsorientiert sind. In den einzelnen empirischen Teilen
wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes und
Volatilitatsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten
(ultra-hochfrequente, hochfrequente und niederfrequente) wurden
praktisch relevante und leicht anzuwendende Volatilitatsmodelle
entworfen, die fur bestimmte Fragestellungen geeigneter sind als
bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternative fur die
bisherigen Modelle darstellen (dazu zahlen z.B. die
semiparametrischen Erweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH
Modells).
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