Die Finanzkrise hat gezeigt, dass ihre Risikomodelle die Banken
nicht ausreichend f r Belastungssituationen sensibilisiert haben.
Die Konsequenzen waren verheerend: die Krise wurde zur schwersten
Krise seit den 30er- Jahren und hatte hunderte von Bankenzusammenbr
chen zur Folge. Die Risikomodelle sind dabei f r normale
Marktphasen durchaus geeignet. Zu wenig Ber cksichtigung fand
jedoch die Betrachtung der Randbereiche der Verlustverteilungen der
Risikofaktoren. Genau in diesem Bereich liegen jedoch die besonders
verlusttr chtigen Risiken, die die Existenz der Bank in Frage
stellen k nnen. Dieses Defizit ist von den Aufsichtsbeh rden durch
die Einf hrung inverser Stresstests abzumindern versucht worden.
Deren Ziel besteht im Auffinden von Szenarien, die den
Institutszusammenbruch zur Folge haben. Inverse Stresstests eignen
sich sowohl f r die qualitative Szenarioanalyse, also die
Ermittlung konsistenter Wirkungsketten, als auch f r die
quantitative Szenarioanalyse, die die quantitative Erg nzung der
Wirkungsketten darstellt. Diese Arbeit geht daher der Frage nach,
welche Bedeutung inversen Stresstests im Kontext des
konventionellen Bankrisikomanagements beizumessen ist, sowie welche
M glichkeiten dieses Instrument bietet und wo sie begrenzt werden.
Dazu werden herk mmliche Stresstests und ihre Vorgehensweise sowie
ihre Schw chen aufgezeigt, um im Anschluss den inversen Stresstest
vorzustellen. Au erdem werden die derzeit diskutierten Methoden
dargestellt, die an ausgew hlten Beispielen Anwendung finden.
General
Imprint: |
Bachelor + Master Publishing
|
Country of origin: |
United States |
Release date: |
August 2012 |
First published: |
August 2012 |
Authors: |
Christopher Berg
|
Dimensions: |
210 x 148 x 3mm (L x W x T) |
Format: |
Paperback - Trade
|
Pages: |
64 |
ISBN-13: |
978-3-86341-312-5 |
Languages: |
German
|
Categories: |
Books >
Business & Economics >
Business & management >
General
|
LSN: |
3-86341-312-1 |
Barcode: |
9783863413125 |
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