El VIX es una importante medida de la volatilidad esperada del
mercado. Desde su creacion en 1993 en el CBOE, el VIX ha ganado una
gran popularidad entre los inversores de todos los mercados
financieros del mundo. El objetivo de este trabajo ha sido
multiple. Por un lado ofrecer una vision general de las
caracteristicas de este indice y de otros similares en otros
paises. Por otro lado proponer la introduccion de este indice para
el mercado espanol a partir de las volatilidades implicitas de las
opciones sobre el futuro del IBEX 35 negociadas en MEFF,
deteniendonos en analizar las propiedades univariantes y de
estacionalidad de esta serie, destacando su utilidad como
informacion de calidad para los miembros participantes del
mercado."
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