Flexible Kraftwerke koennen als Realoptionen klassifiziert werden.
Die Bewertung mit Verfahren der Optionspreistheorie ist aufgrund
struktureller Unterschiede zu Finanzoptionen jedoch nicht
unproblematisch. In diesem Zusammenhang greift der Autor zwei
Fragestellungen auf. Zunachst analysiert er den Einfluss
empirischer Renditeverteilungen auf den Optionswert. Mithilfe von
simulationsbasierten Verfahren werden systematische
Bewertungsverzerrungen durch die Missachtung von Fat Tails
aufgezeigt. Anschliessend ubertragt der Autor Erkenntnisse der
Behavioral Economics auf die Optionsbewertung und untersucht
Verzerrungen in der intuitiven Wahrnehmung von Realoptionswerten.
Zwei experimentelle Studien belegen irrationale UEber- und
Unterbewertungen von Realoptionen.
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