Calcolo Stocastico Per La Finanza (Italian, Paperback, 2008 ed.)

Questo testo offre una (TM)introduzione ai metodi matematici, probabilistici e numerici utilizzati nel settore della finanza che si occupa della valutazione degli strumenti derivati. Il libro fornisce una (TM)esposizione accessibile ad un lettore che abbia una formazione matematica di base. Con lo scopo di ridurre il formalismo, il testo introduce rapidamente i concetti fondamentali senza rinunciare al rigore matematico. La prima parte del volume contiene una (TM)introduzione agli elementi di probabilitA e una presentazione della teoria della valutazione nella (TM)ambito dei mercati discreti. Vengono in particolare illustrati con dimostrazione i teoremi fondamentali della valutazione, i modelli binomiale e trinomiale e vengono accennati alcuni approcci al problema della valutazione in mercati incompleti. Nella seconda parte viene sviluppata in dettaglio la teoria della (TM)integrazione e del calcolo stocastico. Il classico modello di Black&Scholes A] presentato inizialmente in ambito Markoviano con un approccio basato sulle equazioni alle derivate parziali. Successivamente, dopo aver trattato il teorema di Girsanov, la valutazione da (TM)arbitraggio viene rivisitata nella (TM)ottica della teoria delle martingale. Di seguito viene approfondita la teoria delle equazioni differenziali stocastiche mettendo particolare enfasi sui legami con le equazioni alle derivate parziali paraboliche, eventualmente degeneri. Gli strumenti introdotti vengono utilizzati nella discussione di alcuni recenti modelli per la volatilitA che generalizzano la (TM)analisi classica di Black&Scholes. La (TM)ultima parte del testo A] dedicata alla descrizione dei classici metodi numerici utilizzati nellavalutazione dei derivati: metodo Monte Carlo, alberi binomiali e schemi alle differenze finite.

General

Imprint:	Springer-Verlag
Country of origin:	Italy
Release date:	December 2007
First published:	December 2007
Authors:	Andrea Pascucci
Dimensions:	234 x 161 x 26mm (L x W x T)
Format:	Paperback - Trade / Sewn
Pages:	514
Edition:	2008 ed.
ISBN-13:	978-88-470-0600-3
Languages:	Italian
Categories:	Books > Science & Mathematics > Mathematics > Probability & statistics Books > Science & Mathematics > Mathematics > Calculus & mathematical analysis > Differential equations Books > Science & Mathematics > Mathematics > Applied mathematics > General Books > Business & Economics > Finance & accounting > Finance > Public finance > General Books > Money & Finance > Public finance > General
LSN:	88-470-0600-7
Barcode:	9788847006003

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