In zahlreichen Studien konnte die Veranderung der Korrelationen im
Zeitablauf belegt werden. Diese Erkenntnis ist vor allem fur die
Berechnung des Diversifikationseffektes in der Portfoliotheorie
entscheidend. Haufig wird in diesem Zusammenhang namlich von einem
statischen Korrelationskoeffizienten ausgegangen. Diese Arbeit wird
in weiterer Folge verdeutlichen, wie wichtig die Dynamisierung
dieses Konzeptes ist. In Kapitel 2 wird dazu auf die zentrale
Bedeutung des Korrelationskoeffizienten in verschiedenen Bereichen
der Wissenschaft eingegangen. Kapitel 3 gibt einen kurzen
Literaturuberblick zu den wichtigsten in diesem Themengebiet
veroffentlichten Arbeiten. Die Kapiteln 4 bis 7 beschaftigen sich
schliesslich mit der in Verbindung mit dieser Arbeit
durchgefuhrten, empirischen Studie. Wahrend Kapitel 4 dabei naher
auf die der Studie zugrundeliegenden Daten und Lander eingeht,
werden in Abschnitt 5 die Resultate der statischen Messung des
Gesamtmarkt- und Sektorkorrelationskoeffizienten prasentiert.
Kapitel 6 zeigt danach, inwiefern eine Zerlegung des
Korrelationskoeffizienten die Bestimmung der Relevanz
landerspezifischer, sektorspezifischer, regionaler und globaler
Faktoren ermoglicht. Eine Dynamisierung des Konzeptes erfolgt
schliesslich in Kapitel
General
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