Finanzmathematik in diskreter Zeit (German, Paperback, 1. Aufl. 2017)

Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verstandliche Einfuhrung in die moderne Finanzmathematik und erlautert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehoeren die Preisbestimmung durch Arbitrageuberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen uber die Loesung optimaler Stopp-Probleme, die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen fur das Verstandnis der Inhalte aus und zahlreiche UEbungsaufgaben mit ausfuhrlichen Loesungen sowie drei Anhange erleichtern das Selbststudium.

General

Imprint:	Springer Spektrum
Country of origin:	Germany
Series:	Masterclass
Release date:	February 2017
First published:	2017
Authors:	Nicole Bauerle • Ulrich Rieder
Dimensions:	240 x 168 x 13mm (L x W x T)
Format:	Paperback
Pages:	238
Edition:	1. Aufl. 2017
ISBN-13:	978-3-662-53530-1
Languages:	German
Categories:	Books > Business & Economics > Finance & accounting > General Books > Business & Economics > Economics > Econometrics > Economic statistics Books > Science & Mathematics > Mathematics > Applied mathematics > General
LSN:	3-662-53530-0
Barcode:	9783662535301

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