Konvexe Optimierungsprobleme mit einer nichtglatten Zielfunktion
treten in vielen Anwendungen auf, beispielsweise im Zusammenhang
mit Penalty-Verfahren fur differenzierbare Optimierungsprobleme,
mit der Lagrange-Relaxation bei kombinatorischen
Optimierungsproblemen oder bei der Strukturoptimierung von
Stabwerken. Die wichtigsten numerischen Verfahren zur Losung
solcher Optimierungsprobleme sind Subgradienten- und
Bundle-Verfahren. Das Buch gibt eine kompakte Einfuhrung in die
Grundlagen dieser Verfahren, die den Leser in die Lage versetzt,
einfache Versionen der Verfahren selbst zu implementieren."
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