Methoden der Zeitreihenanalyse (German, Paperback, 2001 ed.)

Dieses Lehrbuch vermittelt einen umfassenden Uberblick uber die wichtigsten Methoden der Zeitreihenanalyse. Neben Grundkonzepten deskriptiver Zeitreihenanalyse werden einleitend einfache Saisonbereinigungs- und Prognoseverfahren dargestellt, anschliessend werden univariate stochastische Prozesse, VAR-Prozesse, Parameterschatzung, Identifikation, Modelldiagnose, Ausreisseranalyse, univariate ARIMA-Prognosen, Transferfunktionen (ARMAX)-Modelle, ARMAX-Prognosen, Strukturelle Komponentenmodelle und Spektralanalyse behandelt. Ausfuhrlich dargestellt werden ferner die praktisch wichtigsten Saisonbereinigungsverfahren, Design digitaler Filter (FIR- und IIR-Filter), Unit-root-Prozesse, Unit-root-Tests, Kointegration, Fehler-Korrektur-Modell, Kointegrationstest sowie nicht-lineare Zeitreihenmodelle (ARCH-GARCH-Prozesse, bilineare und Threshold-Prozesse)."

General

Imprint:	Springer-Verlag
Country of origin:	Germany
Series:	Springer-Lehrbuch
Release date:	June 2001
First published:	2001
Authors:	Winfried Stier
Dimensions:	235 x 155 x 22mm (L x W x T)
Format:	Paperback
Pages:	400
Edition:	2001 ed.
ISBN-13:	978-3-540-41700-2
Languages:	German
Categories:	Books > Science & Mathematics > Mathematics > Probability & statistics Books > Business & Economics > Economics > Econometrics > Economic statistics Promotions
LSN:	3-540-41700-1
Barcode:	9783540417002

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