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Kreditderivate - Risikomessung und -bewertung unter Berucksichtigung des aktuellen Aufsichtsrechts (German, Paperback)
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Kreditderivate - Risikomessung und -bewertung unter Berucksichtigung des aktuellen Aufsichtsrechts (German, Paperback)
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Diplomarbeit aus dem Jahr 2000 im Fachbereich BWL - Investition und
Finanzierung, Note: 1,7, Otto-Friedrich-Universitat Bamberg
(Sozial- und Wirtschaftswissenschaften), Sprache: Deutsch,
Abstract: Inhaltsangabe: Einleitung: Kreditderivate ermoglichen
"endlich" die aktive Steuerung des Kreditportefeuilles. In
Bankenkreisen wird bereits von einer Revolution des
Kreditrisikomanagements durch Kreditderivate gesprochen. Bei
nuchterner Betrachtung zeigt sich jedoch, dass man von einer
"Revolution" noch weit entfernt ist, denn der Anteil von
Kreditderivaten am allgemeinen OTC-Derivatehandel ist in absoluten
Grossen nach wie vor verschwindend gering. Fur einen liquiden
Handel und den effektiven Einsatz von Kreditderivaten sind noch
zahlreiche Hurden zu uberwinden. Ein wesentliches, weil noch nicht
befriedigend gelostes Problem ist Gegenstand dieser Arbeit: Die
Messung und Bewertung des Kreditrisikos. Die Losung dieses Problems
ist fur die Entwicklung des Kreditderivatemarkts aus drei Grunden
wichtig: Erstens kann ein zuverlassiges Pricing des Derivats nur
erfolgen, wenn das zugrunde liegende Risiko korrekt quantifziert
werden kann. Zweitens macht der Einsatz von Kreditderivaten nur
Sinn, wenn deren Auswirkungen auf das Risikoprofil des eigenen
Kreditportefeuilles bekannt sind. Dies ist jedoch nur gegeben, wenn
Kreditrisiken auf Porfolioebene gemessen und bewertet werden.
Schliesslich ist in diesem Zusammenhang auch die Position der
Bankenaufsicht entscheidend: Solange die Absicherungswirkung von
Kreditderivaten weitgehend negiert wird und man neue Verfahren zur
Kreditrisikomessung aufsichtsrechtlich nicht anerkennt, bleiben die
Anreize zum Einsatz von Kreditderivaten aus Bankensicht gering. In
der folgenden Arbeit soll deshalb mit Blick auf Kreditderivate
untersucht werden, welche Losungsansatze von Wissenschaft und
Praxis in Bezug auf die Quantifizierung des Kreditrisikos
entwickelt wurden und wie das aktuelle Aufsichtsrecht zu dieser
Thematik steht. Die folgende Diplomarb
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