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Finanzmarktoekonometrie - Zeitstetige Systeme Und Ihre Anwendung in OEkonometrie Und Empirischer Kapitalmarktforschung (German, Hardcover, 1999 ed.)
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Finanzmarktoekonometrie - Zeitstetige Systeme Und Ihre Anwendung in OEkonometrie Und Empirischer Kapitalmarktforschung (German, Hardcover, 1999 ed.)
Series: Wirtschaftswissenschaftliche Beitrage, 171
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Finanzmarktoekonometrie bietet eine umfassende Darstellung des
zeitkontinuierlichen Modellierungsansatzes und seiner Anwendung in
OEkonometrie, empirischer Kapitalmarktforschung und
Optionsbewertung. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Theorie,
Simulation, Filterung und Parameterschatzung zeitstetiger Systeme.
Besonders praxisrelevant ist hierbei die Annahme, dass Daten nur zu
bestimmten Zeitpunkten als Panel oder Zeitreihen erhaltlich sind.
Zusatzlich wird davon ausgegangen, dass nur Teile des
Systemzustands messbar und mit Messfehlern behaftet sind. Der aus
der System- und Kontrolltheorie stammende kontinuierlich-diskrete
Zustandsraum-Ansatz wird in Finanzmarktoekonometrie konsequent auf
Modellierungsprobleme derivativer Finanzprodukte angewandt.
Umfangreiche graphische Darstellungen erlautern und verdeutlichen
dem Leser die mathematische Formulierung der Thematik.
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