Finanzmarktoekonometrie - Zeitstetige Systeme Und Ihre Anwendung in OEkonometrie Und Empirischer Kapitalmarktforschung (German, Hardcover, 1999 ed.)

Finanzmarktoekonometrie bietet eine umfassende Darstellung des zeitkontinuierlichen Modellierungsansatzes und seiner Anwendung in OEkonometrie, empirischer Kapitalmarktforschung und Optionsbewertung. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Theorie, Simulation, Filterung und Parameterschatzung zeitstetiger Systeme. Besonders praxisrelevant ist hierbei die Annahme, dass Daten nur zu bestimmten Zeitpunkten als Panel oder Zeitreihen erhaltlich sind. Zusatzlich wird davon ausgegangen, dass nur Teile des Systemzustands messbar und mit Messfehlern behaftet sind. Der aus der System- und Kontrolltheorie stammende kontinuierlich-diskrete Zustandsraum-Ansatz wird in Finanzmarktoekonometrie konsequent auf Modellierungsprobleme derivativer Finanzprodukte angewandt. Umfangreiche graphische Darstellungen erlautern und verdeutlichen dem Leser die mathematische Formulierung der Thematik.

General

Imprint:	Physica-Verlag
Country of origin:	Germany
Series:	Wirtschaftswissenschaftliche Beitrage, 171
Release date:	April 1999
First published:	April 1999
Authors:	Hermann Singer
Dimensions:	234 x 156 x 19mm (L x W x T)
Format:	Hardcover
Pages:	340
Edition:	1999 ed.
ISBN-13:	978-3-7908-1204-6
Languages:	German
Categories:	Books > Business & Economics > Economics > Econometrics > Economic statistics Books > Science & Mathematics > Mathematics > Optimization > Game theory Books > Science & Mathematics > Mathematics > Applied mathematics > General Books > Business & Economics > Finance & accounting > Finance > Public finance > General Books > Money & Finance > Public finance > General Promotions
LSN:	3-7908-1204-8
Barcode:	9783790812046

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