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Dieses verstandliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erlautert es die speziellen Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisfuhrungen sowie zahlreiche UEbungsaufgaben mit ausfuhrlichen Loesungen erleichtern das Verstandnis, vertiefen und festigen das Gelernte.

Dieses Buch vermittelt anschaulich und leicht verstandlich die Grundlagen der Wirtschaftsstatistik (Mathematische Voraussetzungen, Beschreibende und Schliessende Statistik, Datenanalyse), die fur empirische Aufgabenstellungen, Datenaufbereitung, Ergebnisinterpretation und den Einsatz von Statistikprogrammen wie SPSS, Excel und NSDstat notwendig sind.
Die relevanten Konzepte und Verfahren werden im Rahmen konkreter, praxisbezogener Datenanalysen vorgestellt. Ausfuhrliche Ubungsaufgaben am jeweiligen Kapitelende und Musterlosungen im Anhang ermoglichen ein effizientes Selbststudium sowie eine erfolgreiche Prufungsvorbereitung. Die korrigierte 3. Auflage wurde sorgfaltig durchgesehen und uberarbeitet

1. This book is applicable to courses across the social and behavioral science on a wide range of quantitative methods courses. 2. The book is based solely on Stata for EFA - one of the top statistics software packages used in behavioral and social sciences. 3. Clear step-by-step guidance combined with screen shots to show how to apply EFA to real data.

* Starts from the basics, focusing less on proofs and the high-level math underlying regressions, and adopts an engaging tone to provide a text which is entirely accessible to students who don't have a stats background * New chapter on integrity and ethics in regression analysis * Each chapter offers boxed examples, stories, exercises and clear summaries, all of which are designed to support student learning * Optional appendix of statistical tools, providing a primer to readers who need it * Code in R and Stata, and data sets and exercises in Stata and CSV, to allow students to practice running their own regressions * Author-created videos on YouTube * PPT lecture slides and test bank for instructors

Most academic and policy commentary represents adverse selection as a severe problem in insurance, which should always be deprecated, avoided or minimised. This book gives a contrary view. It details the exaggeration of adverse selection in insurers' rhetoric and insurance economics, and presents evidence that in many insurance markets, adverse selection is weaker than most commentators suggest. A novel arithmetical argument shows that from a public policy perspective, 'weak' adverse selection can be a good thing. This is because a degree of adverse selection is needed to maximise 'loss coverage', the expected fraction of the population's losses which is compensated by insurance. This book will be valuable for those interested in public policy arguments about insurance and discrimination: academics (in economics, law and social policy), policymakers, actuaries, underwriters, disability activists, geneticists and other medical professionals.

Dieses Buch stellt eine einfache und verstandliche Einfuhrung in die OEkonometrie dar. Dabei werden grundlegende Theorien und Methoden erklart und mit Hilfe der freien Statistiksoftware Gretl direkt umgesetzt. Gretl ermoeglicht eine menugesteuerte Bedienung, sodass die Leser behutsam in die Welt der OEkonometrie eingefuhrt werden. Zahlreiche Gretl-Skripte unterstutzen die Leser beim Verstandnis und bei der Anwendung oekonometrischer Grundlagen und erleichtern damit den Lernprozess. Es eignet sich fur Studenten sowie Praktiker, die ihre Kenntnisse im Bereich der OEkonometrie aufbessern moechten.

Dieses Buch verzahnt die wesentlichen Grundlagen aus Mathematik, Wirtschaft und Statistik, die zum Verstandnis von Finanzmarkten noetig sind. Es ist fur (angehende) Praktiker und Theoretiker gleichermassen geeignet. Die Vielschichtigkeit, Schnelllebigkeit und Komplexitat des Themengebiets schliesst eine umfassende und zugleich ubersichtliche Gesamtdarstellung geradezu aus - die in diesem Buch dargestellten Inhalte bilden jedoch eine solide Basis, mit der sich der Leser weiterfuhrende Literatur zugig selbst erschliessen kann: Mit welchen Risiken sind die Akteure auf dem Finanzmarkt konfrontiert - und wie quantifizieren sie diese? Wodurch sind Finanzprodukte (etwa Kredite, Termingeschafte, Aktienoptionen) mathematisch charakterisiert? Welche Gedankengange stehen hinter der Lenkung von Grossbanken? Welche Rolle spielen Ratings? Wie koennen Risikomodelle statistisch kalibriert werden? Wie koennen Daten vergangener Zahlungsstroeme genutzt werden, um Parameter fur Zukunftsmodelle zu schatzen? Die jeweils verwendete Darstellungsform entspricht der Vielschichtigkeit des Anspruchs: Zahlenbeispiele stehen neben bewiesenen Satzen, Abbildungen und Tabellen unterstutzen die Erklarungen. Die typischerweise englischen Fachbegriffe werden erganzend aufgefuhrt, so dass der Leser sich in der gangigen Notation gut zurechtfinden kann.

It is increasingly common for analysts to seek out the opinions of individuals and organizations using attitudinal scales such as degree of satisfaction or importance attached to an issue. Examples include levels of obesity, seriousness of a health condition, attitudes towards service levels, opinions on products, voting intentions, and the degree of clarity of contracts. Ordered choice models provide a relevant methodology for capturing the sources of influence that explain the choice made amongst a set of ordered alternatives. The methods have evolved to a level of sophistication that can allow for heterogeneity in the threshold parameters, in the explanatory variables (through random parameters), and in the decomposition of the residual variance. This book brings together contributions in ordered choice modeling from a number of disciplines, synthesizing developments over the last fifty years, and suggests useful extensions to account for the wide range of sources of influence on choice.

Das Buch bietet eine sehr praxisorientierte und vertiefte Darstellung eines Unternehmens. Nach einem kurzen UEberblick uber die Grundlagen des Finanzmanagements lernt der Leser die Einzelheiten der Beteiligungs-, Fremd- und Innenfinanzierung kennen. Ausserdem werden Finanzderivate wie zum Beispiel Optionen und Forward Rate Agreements dargestellt. Ein Kapitel uber alternative Finanzierungsinstrumente, beispielsweise Factoring oder Leasing, runden das Lehrbuch ab. In jedem Kapitel fuhrt ein Fallbeispiel in das Wissensgebiet ein. Die einzelnen Themen werden anschaulich durch viele Praxisbeispiele illustriert. Lernkontrollaufgaben dienen der Absicherung, dass der Leser den gelernten Stoff gut verstanden hat. Es handelt sich um ein sehr modernes Lehrbuch mit der konsequenten Verbindung von Theorie, Praxisbeispielen und vertiefenden UEbungsaufgaben. Studierende finden zusatzliche UEbungsaufgaben und Loesungen auf der Internetseite des Verlags. Fur Lehrende werden weitere Materialien - bespielsweise PowerPoint-Folien und Klausuren - auf der Springer-Seite DozentenPLUS bereitgestellt. Das Buch wendet sich an Master-Studierende mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt, MBA-Studierende sowie an Praktiker in Finanzabteilungen von Unternehmen.

In diesem Buch werden in kompakter Form mithilfe zahlreicher Beispiele die ublichen Modelle und Methoden der angewandten Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik dargestellt. Es ist daher insbesondere fur angehende Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieure und Informatiker geeignet, welchen auch das didaktische Konzept des Buchs entgegenkommt: Verstandnisfragen und Aufgaben in Form von "Meilensteinen" erleichtern das eigenstandige UEberprufen des Lernfortschritts. Ein ausfuhrlicher mathematischer Anhang "Mathematik kompakt" stellt die wichtigsten Ergebnisse aus Analysis und linearer Algebra zum effizienten Nachschlagen zur Verfugung. Ein Glossar mit den wichtigsten englischen Begriffen sowie Tabellen der statistischen Testverteilungen runden die Darstellung ab.

Die Beschaftigung mit finanzwirtschaftlichen Fragestellungen erfordert heute mehr denn je fundierte mathematische Kenntnisse - nicht nur im Rahmen der betrieblichen Finanzwirtschaft, sondern auch im Umgang mit privaten Investitions- und Finanzierungsentscheidungen sowie fur Kundenberater in der Finanzdienstleistungsindustrie. Das Buch entwickelt das notwendige Wissen, das von finanzmathematischen Standards der Zins-, Barwert- und Effektivzinsrechnung bis zum modernen Risikomanagement mit Elementen aus Portfoliotheorie, Optionspreisbestimmung sowie der Risikomessung mit dem Value at Risk reicht. Die dafur notwendigen Grundkenntnisse der Statistik werden ebenfalls vermittelt. Umfangreiche Beispiele erlautern die theoretischen Ansatze praxisbezogen. Zu jedem Kapitel gibt es umfassende Fallstudien, mit deren Hilfe ein Selbststudium moeglich ist.

Dieses Buch enthalt kompakte Beschreibungen aller wesentlichen Informationsverarbeitungs-Systeme im Industriebetrieb. Neben Standardanwendungen wird besonderer Wert auf interessante Einzelideen sowie branchentypische Besonderheiten gelegt, wenn diese hohen Anregungswert fur Praxis und Wissenschaft haben."