Das Buch fuhrt in die wichtigsten statistischen Methoden von der Datenerhebung uber beschreibende Techniken hin zur schliessenden Analyse einschliesslich multivariater Verfahren ein. Besonderer Wert wird in der Darstellung des Stoffes darauf gelegt, dass die Eigenschaften und Zusammenhange der statistischen Verfahren deutlich werden. Zahlreiche Beispiele und Abbildungen illustrieren die Anwendung der vorgestellten Verfahren und tragen so zur weiteren Verstandlichkeit des Textes bei.

Durch die Integration der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Einfuhrung multivariater Verfahren ist das Buch nicht nur als Lehrtext sondern gleichzeitig auch als ein Kompendium zur Statistik zu benutzen. "

Business Statistics using Excel offers a comprehensive introduction to the subject of statistics and equips students with the tools and skills that will enable them to approach their course with confidence. The step-by-step methods are accompanied by illustrative Excel screenshots to provide clear and helpful explanations of the techniques you will need when applying Excel skills to business statistics. The text is designed for a typical one semester business statistics course and each chapter is packed with exercises to engage students and encourage self-assessment. This second edition has been fully revised to include an online refresher course in numerical skills and Microsoft Excel to reinforce students' confidence in their mathematical ability, or to check for basic maths knowledge if it has been some time since they studied it. The table of contents has been revised to more accurately map to a typical one semester Business Statistics course. More focus has been given to employability skills and the authors draw parallels between textbook content and employability skills, enabling students to contextualise their learning and identify how these skills can be applied and valued in real business environments. A wealth of pedagogical features have been integrated to ensure plenty of examples are used throughout as well as running 'techniques in practice' exercises at the end of each chapter. This textbook is accompanied by an extensive Online Resource Centre which offers a range of additional resources for both students and lecturers. Online Resource Centre Student resources: Introduction to Microsoft Excel 2010 Self-test Multiple Choice Questions Data from the exercises in the book Key websites Online Glossary Revision tips Visual walkthroughs Numerical skills workbook Lecturer resources: Instructor's Manual: Guide to structuring lectures and seminars Worked-out answers to exercises in the book PowerPoint slides Testbank: 30 Questions per chapter Assignment Questions Examination questions

Claudia Plotscher legt eine empirische Untersuchung der Frage vor, welche Rolle Unvollkommenheiten auf Kredit- und Kapitalmarkten fur die Finanzierung deutscher Unternehmen spielen. Basis ist eine am ifo Institut fur Wirtschaftsforschung durchgefuhrte Unternehmensbefragung."

Das Buch gibt eine mathematisch orientierte Einfuhrung in die Okonometrie. Ausgewahlte Komponenten des Softwaresystems SAS detailliert vorgestellt."

Im Mittelpunkt dieses anwendungsbezogenen Lehrbuchs stehen Architekturen, Methoden und Werkzeuge entscheidungsunterstutzender Systeme. Beispiele und Aufgaben ermoglichen die Entwicklung von Anwendungen mit der Demonstrationssoftware der CD ROM. Eine interaktive Foliensammlung veranschaulicht den Buchtext und verweist auf zusatzliches Lernmaterial. Der erste Teil stellt mit der Nutzwertanalyse (AHP) und Was-Wenn-Analysen traditionelle entscheidungsunterstutzende Ansatze dar und fuhrt anhand regelbasierter Systeme in wissensbasierte Systeme ein. Der zweite und dritte Teil behandeln das Schwerpunktthema Data Warehousing und Data Mining. Data Warehousing und OLAP bereiten die Inhalte von Produktionsdatenbanken fur Abfragen und Analysen durch Endbenutzer auf. Nach einem Uberblick uber die wichtigsten Data Mining-Verfahren konzentriert sich der dritte Teil auf zwei der verbreitesten Methoden, die Regelinduktion und neuronale Netze."

Thomas Werner untersucht anhand der Realoptionstheorie, wie sich Wechselkursunsicherheit auf die gesamtwirtschaftlichen Investitionen auswirkt.

Dieses Lehrbuch vermittelt einen umfassenden Uberblick uber die wichtigsten Methoden der Zeitreihenanalyse. Neben Grundkonzepten deskriptiver Zeitreihenanalyse werden einleitend einfache Saisonbereinigungs- und Prognoseverfahren dargestellt, anschliessend werden univariate stochastische Prozesse, VAR-Prozesse, Parameterschatzung, Identifikation, Modelldiagnose, Ausreisseranalyse, univariate ARIMA-Prognosen, Transferfunktionen (ARMAX)-Modelle, ARMAX-Prognosen, Strukturelle Komponentenmodelle und Spektralanalyse behandelt. Ausfuhrlich dargestellt werden ferner die praktisch wichtigsten Saisonbereinigungsverfahren, Design digitaler Filter (FIR- und IIR-Filter), Unit-root-Prozesse, Unit-root-Tests, Kointegration, Fehler-Korrektur-Modell, Kointegrationstest sowie nicht-lineare Zeitreihenmodelle (ARCH-GARCH-Prozesse, bilineare und Threshold-Prozesse)."

The purpose of the manuscript is to outline and demonstrate problems with the use of the HP filter, and to propose an alternative strategy for inferring cyclical behavior from a time series that features seasonal, trend, cyclical and noise components. The main innovation of the alternative strategy involves augmenting the series in question with forecasts and backcasts obtained from an ARIMA model, and then applying the HP filter to the augmented series. Comparisons presented in the paper using artificial and actual data demonstrate the superiority of the alternative strategy.

Auf der Basis einer in Osterreich durchgefuhrten qualitativen Feldstudie entwickelt Kurt Gaubinger ein System zum strategischen Marketing-Controlling, das auf die Anforderungen mittelstandischer Fertigungsbetriebe abgestimmt ist."

Finanzmarktoekonometrie bietet eine umfassende Darstellung des zeitkontinuierlichen Modellierungsansatzes und seiner Anwendung in OEkonometrie, empirischer Kapitalmarktforschung und Optionsbewertung. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Theorie, Simulation, Filterung und Parameterschatzung zeitstetiger Systeme. Besonders praxisrelevant ist hierbei die Annahme, dass Daten nur zu bestimmten Zeitpunkten als Panel oder Zeitreihen erhaltlich sind. Zusatzlich wird davon ausgegangen, dass nur Teile des Systemzustands messbar und mit Messfehlern behaftet sind. Der aus der System- und Kontrolltheorie stammende kontinuierlich-diskrete Zustandsraum-Ansatz wird in Finanzmarktoekonometrie konsequent auf Modellierungsprobleme derivativer Finanzprodukte angewandt. Umfangreiche graphische Darstellungen erlautern und verdeutlichen dem Leser die mathematische Formulierung der Thematik.

In diesem Werk wird das Grundmodell der "Real-Business-Cycle"-Theorie einer ausfA1/4hrlichen empirischen Evaluation mit westdeutschen Daten der Jahre 1975-1994 unterzogen. Die Evaluation erfolgt anhand einer umfassenden Analyse der Zeitbereichimplikationen eines geeigneten kalibrierten Modells, nach spektralanalytischen Kriterien und mit dem methodischen Instrumentarium des "NBER" (Burns-Mitchell-Methodologie). Ferner werden AnsAtze zur Maximum-Likelihood-SchAtzung des Modells entwickelt, in Simulationsstudien validiert und schlieAlich zur SchAtzung der tiefen Modellparameter eingesetzt. Es wird eine nicht-walrasianische Modifikation des theoretischen Grundmodells vorgeschlagen, die die Kointegrationseigenschaften deutscher Makrodaten sehr viel erfolgreicher abbildet als das Standardmodell und gleichzeitig bessere Ergebnisse in den entwickelten Evaluationsverfahren erzielt.

Die Analyse von Wettbewerbsbeziehungen mit Scannerdaten stellt ein Programmsystem zur differenzierten Bewertung von (Konsumguter-)Marken im Wettbewerb dar. Das Buch liefert einen Beitrag zur Methodenentwicklung im Marketing, der zum einen asymetrische Marktanteilsmodelle sowie die Schatzung von Marktanteilselastizitaten und zum anderen Verfahren zur Analyse dreimodaler dreidimensionaler Elastizitatenarrays diskutiert. Zudem wird ein Algorithmus zur Integration von a priori Restriktionen (Constrained TUCKALS3) neu entwickelt, mit dem sich spezifische benutzerdefinierte Marktszenarien testen und bewerten lassen. Umfangreiche Analysen auf der Basis von Scannerdaten sowie zahlreiche Tabellen und Abbildungen untermauern die Vorteilhaftigkeit des entwickelten Instrumentariums zur Steuerung der Marken im Wettbewerb."

Nach Darlegung der Grundlagen empirischen Arbeitens werden die wichtigsten ein- und mehrdimensionalen Skalierungsverfahren und Instrumente der Datenerhebung dargestellt. Als spezielle Untersuchungsdesigns werden neben Befragung, Beobachtung und Inhaltsanalyse auch Experiment, Panel, Einzelfall- und Sekundar-Analyse berucksichtigt. Ausfuhrlich behandelt werden Modelle der multivariaten Datenanalyse (Regressions-, Varianz-, Faktoren-, Diskriminanz-, Cluster-, loglineare und logit-Analyse), jeweils illustriert durch ein praktisches Beispiel mit kommentiertem PC-Output. Dieses Lehrbuch legt besonderen Wert auf leichte Lesbarkeit, so dass der Leser ohne spezielle Vorkenntnisse mit den praktisch wichtigsten Werkzeugen empirischer Forschung vertraut wird."

Modellierung der Nachhaltigkeitslucke zeigt beispielhaft, wie umweltoekonomische Modelle zur Verbesserung der Information im umweltpolitischen Diskurs eingesetzt werden koennen. Aufbauend auf den Daten der umweltoekonomischen Gesamtrechnungen des Statistischen Bundesamtes zeigen die Autoren in vielfaltigen Simulationsrechnungen die Wirkungen umweltpolitischer Massnahmen auf Wirtschaft und OEkosystem. Neben den Ergebnissen dieser konkreten Modellrechnungen bietet das Buch eine kritische Analyse verschiedener Modellkonzeptionen sowie Empfehlungen zum weiteren Ausbau der notwendigen Datenbasis.

Nach Darlegung der Historie der Saisonbereinigung folgt eine Darstellung praktisch wichtiger Bereinigungsverfahren und eine Einfuhrung in die Analyse saisonaler Zeitreihen. Neuere Verfahren zur Zeitreihenzerlegung (wie z.B. strukturelle Komponentenmodelle, ARIMA-modellgestutzte Verfahren, verallgemeinertes Berliner Verfahren, Modifikationen und Weiterentwicklungen von CENSUS X-11) werden behandelt und der Einsatz von Analyseverfahren zur Konjunkturdiagnose diskutiert. Methodische und methodologische Ausfuhrungen zum Vergleich von Saisonbereinigungsverfahren sowie Uberlegungen zur Treffergenauigkeit von Diagnosemethoden schliessen sich an. Abschliessend wird uber empirische Vergleichsuntersuchungen von Saisonbereinigungsverfahren im Zeit- und Frequenzbereich berichtet."

In diesem Lehrbuch werden die grundlegenden Konzepte der deskriptiven Statistik, der Wahrscheinlichkeitstheorie, der induktiven Statistik und der statistischen Entscheidungstheorie vorgestellt. Entwickelt wird so ein Referenzmodell f r empirische Arbeit ("aus Daten lernen"). Jeder Abschnitt eines jeden Kapitels gliedert sich in einen Kerntext, einen Aufgabenteil und "Erg nzungen und Bemerkungen." Die dargebotenen Methoden sollen den Leser bef higen, sich auch weitere statistische Teilgebiete in selbst ndigem Studium zu erarbeiten. Dazu ist eine aktive Auseinandersetzung mit den Aufgaben unumg nglich. Es finden sich auch zahlreiche Hinweise auf gesamtwirtschaftliche und gesellschaftliche Rahmendaten sowie Datenquellen. Zum Weiterlesen finden sich vielf ltige Anregungen in den "Erg nzungen und Bemerkungen." Gegen ber der zweiten Auflage wurden einige Erg nzungen, Umstellungen und Aktualisierungen vorgenommen.

Das vorliegende Buch deckt den Stoff der Vorlesung Wirtschaftsmathematik im Grundstu dium einschliesslich der Finanzmathematik ab. Es legt damit die Grundlagen, die im weiteren Verlaufdes Studiums benotigt werden. Die mathematischen Verfahren werden mit ihren Anwendungsmoglichkeiten in der betriebli chen Praxis dargestellt. Dabei wird bewusst weitestmoglich auf eine mathematisch-wissen schaftliche Fachsprache verzichtet. Nicht die mathematische Eleganz steht imVordergrund, sondern die praktische Umsetzung der Verfahren. Mathematische Beweise und Herleitungen sind an den Stellen enthalten, an denen sie zum Verstandnis des Stoffes beitragen. Das Buch hat das Ziel, dem Leser durch diese pragmatische Darstellungsweise die Anwen dungsmoglichkeiten der Mathematik nahezubringen. Ubersichtlich strukturierte Schemata geben dabei eine Hilfestellung. Aus diesem Grund wird ein besonderer Wert darauf gelegt, in jedem Kapitel den Stoff an hand von Beispielaufgaben, die aus dem Bereich der Wirtschaft stammen, zu erlautern und zu vertiefen. Weitere Aufgaben mit Musterlosungen machen es moglich, den Stoff selbst zu erarbeiten. Sie konnen zur Selbstkontrolle und zur Prufungsvorbereitung genutzt werden. Erganzend haben wir eine Fallstudie in das Buch aufgenommen, die den behandelten Stoff anhand einer betriebswirtschaftliehen Unternehmenssituation wiederholt. Die Fallstudie zeigt die Verbindung zwischen der Wirtschaftsmathematik und der Betriebswirtschaftslehre aufund wird durch eine ausfuhrliche Losung im Anhang vervollstandigt. Fur die jetzt vorliegende vierte Auflage wurde das Kapitel Matrizenrechnung grundlich uberarbeitet und um einige okonomische Anwendungsmoglichkeiten erweitert."

In diesem Lehrbuch zur schliessenden (induktiven) Statistik werden die grundlegenden Methoden der Sch tz- und Testtheorie auf einf hrendem Niveau f r Studenten der Wirtschaftswissenschaften dargestellt. Neu ist in diesem Buch ein "dualer" Zugang, in dem die klassische und die Bayes-Theorie gemeinsam dargestellt werden. Die rasante Entwicklung der Bayes-Methoden in den letzten Jahren macht eine einf hrende Darstellung dieser Methoden notwendig. So werden HPD-Intervalle (h chste Wahrscheinlichkeitsdichte) und einfache Bayes-Tests als Alternativen zu Konfidenzintervalle und Signifikanztest erkl rt. Alle Methoden werden ausf hrlich an Beispielen erkl rt.

Auf der Grundlage einer umfangreichen Stichprobe erfolgt eine Beschreibung der Struktur von Kleinbetrieben mit weniger als 20 Beschaftigten in Baden-Wurttemberg. Damit liegen zum ersten Mal in Deutschland breite Einsichten fur kleine Familienunternehmen vor.
Besondere Aufmerksamkeit gilt dem betrieblichen Engagement der Inhaberfamilien. Die Analyse der personellen Strukturen ermoglicht Einblicke in die Qualifikationsstruktur, die Versorgungssituation und die Altersvorsorge der im Betrieb tatigen Inhaber und ihrer Angehorigen.
Dieses Buch bietet eine Fulle von Materialien fur alle, die am wirtschaftlichen Geschehen in der Bundesrepublik Deutschland interessiert sind, insbesondere fur die Interessenverbande der Wirtschaft."

Der in der makrooekonomischen Literatur dominierende Ansatz zur Modellierung von Erwartungen beruht auf der Hypothese rationaler Erwartungsbildung. Dem Standardansatz wird ublicherweise unterstellt, dass die Opimalitatseigenschaften der Unverzerrtheit und der Fehlerminimierung simulatan erfullt sind. Diese Arbeit zeigt, dass dies nur bei einfachen Modellstrukturen gerechtfertigt ist. Ein weiterer Kritikpunkt ergibt sich aus UEberlegungen zur Axiomatisierung eines Erwartungsbildungsoperators, die eher zum Median als zum Erwartungswert fuhren. Die Aggregation mikrooekonomischer Ansatze fuhrt zu einer Abhangigkeit des makrooekonomisch erwarteten Wertes von in der Regel mehreren Verteilungsparametern. Die vorgeschlagenen Alternativkonzepte ermoeglichen es, Risikoaversion oder -vorliebe zu berucksichtigen.

Explorative Datenanalyse (EDA), deskriptive Statistik und graphische Darstellungstechnik werden unter einem gemeinsamen Aspekt beschrieben. Dem Studenten im ersten Studienjahr soll damit bereits moeglichst fruh ein UEberblick uber die verschiedenen Typen der statistischen Modellierung geboten werden. Das Buch prasentiert resistente statistische Methoden, aber ohne deren wahrscheinlichkeitstheoretische oder induktive Begrundung. An mehreren Beispielen aus den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften wird gezeigt, wie ein deskriptiver Modellbildungsprozess mit einfachen Mitteln moeglich ist.

Mit der 11. Auflage dieses Lehrbuches liegt jetzt eine Neufassung vor. Beispielsweise wurde ein langerer Abschnitt uber gewinnsteigernde Tippstrategien fur das LOTTO "6 aus 49" eingefugt. Der Aufgabenteil enthalt unter 34 Aufgaben mit Losungen 9 neue Aufgaben. Der Umfang hat sich um 54 Seiten erweitert. Insgesamt aber wurde das bisherige Konzept beibehalten. Nicht-Mathematikern wird eine mathematisch saubere, aber soweit wie moglich von mathematischer Technik entlastete Einfuhrung in die Materie geboten. Dabei hat sich herausgestellt: Auch bei Mathematikern besteht ein Bedurfnis nach einer solchen Einfuhrung als einer Propadeutik fur einschlagige rein mathematische Kurse. Didaktisch wird darauf gebaut, dass strenge Begrifflichkeit und intensive Anschauung in einem Verhaltnis wechselseitiger Forderung stehen."