Fur die, die es genau wissen wollen Verteilungsfreie Methoden werden vor allem zur statistischen Hypothesenprufung bei kleineren Stichproben mit nicht normal-verteilten Daten eingesetzt. Kurz und knapp werden diese verteilungsfreien, non-parametrischen Verfahren in der Kurzgefassten Statistik" von Jurgen Bortz vorgestellt. Hier, in der 3. Auflage der Verteilungsfreien Methoden in der Biostatistik," werden die Verfahren so aufbereitet, dass auch Leser ohne spezielle mathematische Vorkenntnisse den Rechengang nachvollziehen konnen. Dazu dienen einfache Zahlenbeispiele aus der Psychologie, der Biomedizin und den Sozialwissenschaften, die anhand eines einheitlichen Schemas die jeweiligen Verfahren veranschaulichen. Mit 47 Signifikanztafeln. Sowohl als Einfuhrungslekture als auch als detailliertes Nachschlagewerk geeignet "

This text takes an integrated approach, and places emphasis on modeling and the application of pure methods rather than statistical techniques. This emphasis allows readers to learn how to solve business problems, not mathematical equations, and prepares them for their role as decision makers. All models and analyses in the book use Excel so readers make decisions without having to complete difficult calculations. The book is also accompanied by KaddStat, an easy-to-use add-in to Excel, which makes it easier to run complex statistical tests on Excel.

Das Buch deckt den Bereich der Datenanalyse und Statistik in seiner ganzen Breite ab. Neben der deskriptiven und induktiven Statistik werden insbesondere Methoden der Datenanalyse sowie neuere Ansatze des Data Mining behandelt. Zahlreiche Beispiele erganzen die methodischen Darstellungen.
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Das Buch fuhrt schrittweise in die faszinierende Welt statistischer Analysen ein. Es erfordert weder Vorwissen in Statistik noch in einem bestimmten Fachgebiet, nur einige Grundkenntnisse in Mathematik und Neugier auf Daten, die vor allem beobachtete Merkmale von Personen sind. Das Buch enthalt viele Beispiele fur Fragen, die mit Hilfe von Daten beantwortet werden konnen und einfache Zahlenbeispiele fur verschiedene Arten von Analysen. Es ist daher geeignet fur Erstsemester und fur alle, die damit beginnen, sich an Studien zu beteiligen, die Datenanalysen erfordern.

Der Leser findet insbesondere Antworten auf folgende Fragen: Was ist typisch und wie variabel sind beobachtete Merkmale? Wie sieht man, ob und wie die beobachten Merkmale voneinander abhangen? Was sind statistische Modelle? Wozu braucht man sie? Wie interpretiert man beobachtete Ergebnisse? Was sind Wahrscheinlichkeiten und was sind Zufallssvariablen und ihre Verteilungen? Wie erganzen sie beobachtete Merkmale? In welchen Situationen und wie kann man beurteilen, ob ein beobachtetes Ergebnis von allgemeinerer Bedeutung ist?"

In diesem Lehrbuch wird ein anwendungsorientierter Zugang zur mathematischen Theorie der Daten und des Zufalls entwickelt, der von Phanomenen des Alltags ausgeht und bis in die axiomatische Theorie der Wahrscheinlichkeit hineinreicht. Es richtet sich vor allem an Studierende des Lehramts Mathematik, ist aber auch als sinnstiftender Zugang zur Stochastik fur andere Studierende der Mathematik (Diplom, BA) geeignet. Im Kapitel "Beschreibende Statistik" werden Konzepte der Datenreduktion und -prasentation entwickelt. Der Aufbau der "Wahrscheinlichkeitsrechnung" erfolgt von typischen Beispielen aus, wobei die geschichtliche und inhaltliche Entwicklung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs ausfuhrlich dargestellt werden. Diese beiden Teilgebiete werden im Kapitel "Beurteilende Statistik" zusammengefuhrt. Den Abschluss bildet ein Ausblick auf die Anwendung stochastischer Methoden in den empirischen Wissenschaften. Zahlreiche Abbildungen sowie Lern- und Ubungsaufgaben mit Losungshinweisen runden die Darstellung ab."

Dieses Buch gibt eine Einfuhrung in die wichtigsten Verfahren der statistischen Analyse von Finanzmarktdaten wie beispielsweise Kursen oder Renditen von Aktien oder Aktienindizes. Unter den Themen sind die Deskription und Analyse von uni- und multivariaten Renditeverteilungen, die Analyse der Struktur von Renditezeitreihen sowie statistische Verfahren fur das CAPM und die Untersuchung der stochastischen Dominanz. Das Buch richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, aber auch an Praktiker in Banken und Versicherungen. Es ist sehr gut zum Selbststudium geeignet. Kenntnisse der Mathematik und Statistik werden nur soweit vorausgesetzt, wie sie im wirtschaftswissenschaftlichen Grundstudium vermittelt werden.

Statistik dringt in immer weitere Bereiche der Naturwissenschaften, der Technik, Medizin und Okologie vor. Den immer komplexer werdenden Daten muss der Statistiker mit einem ausreichenden Methodenarsenal und mit entsprechender statistischer Software gerecht werden.

Ausgehend von Grundbegriffen und elementaren Verfahren wendet sich das Buch zunachst den Standardverfahren der multiplen Regression und den Modellen der Varianzanalyse zu. Nichtlineare statistische Methoden, wie sie namentlich bei kategoriellen Daten benotigt werden, und nichtparametrische Methoden zur Kurvenanpassung folgen. Besteht die Zielgrosse aus mehreren korrelierten Variablen gleichzeitig, so gelangt man zu den multivariaten Verfahren, die eine ausserordentliche Attraktivitat in den 'life sciences' erlangt haben: Manova, Diskriminanz-, Faktor- und Clusteranalyse. Das Buch schliesst mit den Analysemethoden fur Zeitreihen, die sowohl in der Okologie als auch in der Okonomie wachsende Bedeutung gewinnen.

Jedes Verfahren wird durch Anwendungsbeispiele illustriert, die grosseren real-wissenschaftlichen Fallstudien entnommen sind, sowie durch Programmcodes erganzt, die in der Syntax der bekannten Statistikpakete Splus/R, SPSS oder SAS geschrieben sind.

Awendern in den oben genannten Gebieten, die mit komplexeren Auswertungsproblemen konfrontiert sind, und die bis zur Feinanalyse ihrer Daten vordringen wollen wie Studenten und Dozenten in den Methodenwissenschaften (Mathematik, Statistik, Informatik) erhalten einen Einblick in die Fragestellungen und in die Losungsangebote der Statistik und der sie unterstutzenden Programmpakete."

Intelligentes Datenmanagement ist unabdingbare Grundlage und Voraussetzung fur informationsbasierte Entscheidungen in allen Anwendungsbereichen und -ebenen.

Dies ist das erste deutschsprachige Buch zum anwendungsorientierten Datenmanagement mit SPSS. Es hebt die fundamentale Rolle von explizitem und kontrolliertem Datenmanagement fur die Analyse von Daten hervor, indem es beim Zugang zum Programm Einsatzmoglichkeiten von SPSS aufzeigt, die weit uber die Optionen fur Mauslenker hinausgehen. Die Didaktik des Buches ist dabei anwendungs- und erfolgsorientiert. Die Einsatzmoglichkeiten des Datenmanagements mit SPSS Syntax sind dabei nach praxisorientierten Fragestellungen geordnet, die wiederum von unkomplizierten Zugangen bis zu anspruchsvolleren Ansatzen gesteigert werden. "

Allein mit der Beobachtungsgabe konnen wir die soziale Wi- lichkeit nicht wahrnehmen. Wir mussen uns mit Geraten aus- sten, die unsere naturlichen Fahigkeiten verstarken, so wie es fur die Beobachtung der Natur langst geschehen ist. Umfragen sind ein solches Hilfsmittel, seit dem Ende des 18. Jahrhunderts muhsam methodisch entwickelt, mit eigen- tigen Verzogerungen, gegen beharrliche Widerstande. Die empirische Tradition der Erforschung von Meinungen und Einstellungen begann - recht bescheiden - in Deutschland, schrieb der Pionier der modernen Sozialforschung Paul 1 Lazarsfeld. Aber die Tradition der deutschen Umfragen des 19. und fruhen 20. Jahrhunderts war vollig abgerissen und so gut wie vergessen, als nach 1945 Bevolkerungsumfragen in Deutschland wieder aufkamen. Man hielt sie fur eine ameri- nische Erfindung. Das neue Beobachtungsinstrument wurde kaum mit Freude begrusst, nicht als Fortschritt menschlicher Erkenntnismogli- keiten gepriesen. Es weckte Unbehagen. Man wunderte sich, warum plotzlich uberall Umfrageergebnisse erschienen, in Z- tungen und im Rundfunk, in den politischen Reden ebenso wie in den Geschaftspapieren der Firmen. Zeitweise dachte man, es sei eine Mode. Heute sind Umfragen aus dem politischen und dem Wi- schaftsleben und aus vielen anderen Bereichen nicht mehr w- zudenken. Doch das Misstrauen in der Offentlichkeit ist gebl- ben."

Questo compendio di formule e stato raccolto per gli studenti di economia e management delle universita e per i ricercatori. Contiene nozioni basilari in ambito matematico, finanziario e statistico in forma chiara e compatta. Questo volume intende essere un punto di riferimento per gli studenti universitari, da associare ai libri testo, e per i professionisti, che potranno qui trovare gli esatti risultati matematici di cui fanno giornalmente uso. Le persone che gestiscono problemi pratici e applicativi potranno utilizzare questo libro come un efficace formulario di semplice e rapido riferimento.

Das Buch fuhrt in die wichtigsten statistischen Methoden von der Datenerhebung uber beschreibende Techniken hin zur schliessenden Analyse einschliesslich multivariater Verfahren ein. Besonderer Wert wird in der Darstellung des Stoffes darauf gelegt, dass die Eigenschaften und Zusammenhange der statistischen Verfahren deutlich werden. Zahlreiche Beispiele und Abbildungen illustrieren die Anwendung der vorgestellten Verfahren und tragen so zur weiteren Verstandlichkeit des Textes bei.

Durch die Integration der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Einfuhrung multivariater Verfahren ist das Buch nicht nur als Lehrtext sondern gleichzeitig auch als ein Kompendium zur Statistik zu benutzen. "

Das Buch vermittelt die n tigen mathematischen und statistischen Grundlagen f r eine T tigkeit im Financial Engineering und gibt eine Einf hrung in die wichtigsten Ideen aus den verschiedensten Bereichen der Finanzmathematik und Finanzstatistik. Die klassische Theorie der Bewertung von Derivaten, die Grundlagen der Finanzzeitreihenanalyse wie auch statistische Aspekte beim Einsatz finanzmathematischer Verfahren, d.h. die Auswahl geeigneter Modelle, werden vorgestellt und ihre Anpassung und Validierung anhand von Daten gegeben.

Die 2. Auflage wurde durch folgende Kapitel erweitert: Copulas und Value at Risk, Multivariate GARCH Modelle, Statistik extremer Ereignisse.

Die elektronische Version unter http: //www.xplore-stat.de/ebooks/ebooks.html bietet die M glichkeit, alle Tabellen und Grafiken interaktiv zu bearbeiten.

Das vorliegende Buch ist eine EinfA1/4hrung in die praktische Arbeit mit makroAkonometrischen Modellen. Die Autoren sind auf dem Feld international ausgewiesene Wissenschaftler. Die BeitrAge thematisieren alle Aspekte des VerstAndnisses der statistisch/Akonometrisch und Akonomisch-theoretischen Grundlagen makroAkonometrischer Modelle, ihrer Wirkungsbeziehungen sowie ihrer Prognose- und Simulationsleistungen. Die BeitrAge sind fA1/4r sich verstAndlich und wenden sich an Interessierte, ohne spezifische statistische oder Akonometrische Vorkenntnisse vorauszusetzen. Der Leser kann die wichtigsten Methoden und Verfahren anhand der allgemein verfA1/4gbaren Verfahren und Daten sowie des verwendeten makroAkonometrischen Modells leicht nachvollziehen. Das verwendete Modell ist das RWI-Konjunkturmodell, ein mittelgroAes makroAkonometrisches Modell fA1/4r die Bundesrepublik Deutschland, das seit mehr als 25 Jahren regelmAAig fA1/4r Prognosen und Simulationen Anwendung findet.

Der vorliegende Band beschreibt sowohl die theoretischen als auch die empirischen Aspekte neuronaler Netze. Nach einer detaillierten, auch fur Einsteiger geeigneten Einfuhrung in die Funktionsweise neuronaler Netze, richtet sich der zweite Teil des Buches an Forscher, die ein neuronales Netz als Erwartungsbildungsmodul oder als Optimierungsmodul in volkswirtschaftliche Modelle integrieren wollen. Im dritten Teil des Buches schliesslich wird am Beispiel der Geldnachfrage dargestellt, wie neuronale Netze fur die Analyse und Prognose wirtschaftswissenschaftlicher Zusammenhange eingesetzt werden konnen. Gangige Trainings- und Optimierungsverfahren werden vorgestellt, und es wird gezeigt, wie diese Verfahren in einem Simulator fur neuronale Netze implementiert werden konnen. Die beiliegende CD enthalt eine interaktive Version des Buches. Computer-Simulationen, Programmierbeispiele und Quellcode fur die Programme konnen direkt aus dem Text aufgerufen und Schritt fur Schritt nachvollzogen werden."

Die EuropAische Union hat die MitgliedslAnder auf ein einheitliches volkswirtschaftliches Rechnungswesen festgelegt. MakroAkonomische Variable, welche die EU-Abgaben- und Subventionspolitik als ReferenzgrAAen benutzen, werden wie das "Inlandsprodukt" neu definiert oder wie das "Nationaleinkommen" neu eingefA1/4hrt. Das Buch informiert A1/4ber die neuen Begrifflichkeiten und definitorischen Abgrenzungen. Ferner wird die Zahlungsbilanz in der neuen EU-gA1/4ltigen Fassung strukturiert, die Input-Output-Tabelle nach EU-Standard entwickelt und die Weiterentwicklung der VGR zu einer A-kobilanz nach den Vorgaben des deutschen Statistischen Bundesamtes vorgestellt. Wer aktuell in der Wirtschaftspolitik mitdiskutieren will, muss sich mit dem neuen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auseinandersetzen. Das Buch liefert dazu den didaktischen Aufbau, die systematische Abhandlung und den aktuellen empirischen Zusammenhang.

Claudia Plotscher legt eine empirische Untersuchung der Frage vor, welche Rolle Unvollkommenheiten auf Kredit- und Kapitalmarkten fur die Finanzierung deutscher Unternehmen spielen. Basis ist eine am ifo Institut fur Wirtschaftsforschung durchgefuhrte Unternehmensbefragung."

Das Buch gibt eine mathematisch orientierte Einfuhrung in die Okonometrie. Ausgewahlte Komponenten des Softwaresystems SAS detailliert vorgestellt."

Dieses Lehrbuch vermittelt einen umfassenden Uberblick uber die wichtigsten Methoden der Zeitreihenanalyse. Neben Grundkonzepten deskriptiver Zeitreihenanalyse werden einleitend einfache Saisonbereinigungs- und Prognoseverfahren dargestellt, anschliessend werden univariate stochastische Prozesse, VAR-Prozesse, Parameterschatzung, Identifikation, Modelldiagnose, Ausreisseranalyse, univariate ARIMA-Prognosen, Transferfunktionen (ARMAX)-Modelle, ARMAX-Prognosen, Strukturelle Komponentenmodelle und Spektralanalyse behandelt. Ausfuhrlich dargestellt werden ferner die praktisch wichtigsten Saisonbereinigungsverfahren, Design digitaler Filter (FIR- und IIR-Filter), Unit-root-Prozesse, Unit-root-Tests, Kointegration, Fehler-Korrektur-Modell, Kointegrationstest sowie nicht-lineare Zeitreihenmodelle (ARCH-GARCH-Prozesse, bilineare und Threshold-Prozesse)."

Im Mittelpunkt dieses anwendungsbezogenen Lehrbuchs stehen Architekturen, Methoden und Werkzeuge entscheidungsunterstutzender Systeme. Beispiele und Aufgaben ermoglichen die Entwicklung von Anwendungen mit der Demonstrationssoftware der CD ROM. Eine interaktive Foliensammlung veranschaulicht den Buchtext und verweist auf zusatzliches Lernmaterial. Der erste Teil stellt mit der Nutzwertanalyse (AHP) und Was-Wenn-Analysen traditionelle entscheidungsunterstutzende Ansatze dar und fuhrt anhand regelbasierter Systeme in wissensbasierte Systeme ein. Der zweite und dritte Teil behandeln das Schwerpunktthema Data Warehousing und Data Mining. Data Warehousing und OLAP bereiten die Inhalte von Produktionsdatenbanken fur Abfragen und Analysen durch Endbenutzer auf. Nach einem Uberblick uber die wichtigsten Data Mining-Verfahren konzentriert sich der dritte Teil auf zwei der verbreitesten Methoden, die Regelinduktion und neuronale Netze."

Thomas Werner untersucht anhand der Realoptionstheorie, wie sich Wechselkursunsicherheit auf die gesamtwirtschaftlichen Investitionen auswirkt.

The purpose of the manuscript is to outline and demonstrate problems with the use of the HP filter, and to propose an alternative strategy for inferring cyclical behavior from a time series that features seasonal, trend, cyclical and noise components. The main innovation of the alternative strategy involves augmenting the series in question with forecasts and backcasts obtained from an ARIMA model, and then applying the HP filter to the augmented series. Comparisons presented in the paper using artificial and actual data demonstrate the superiority of the alternative strategy.

Auf der Basis einer in Osterreich durchgefuhrten qualitativen Feldstudie entwickelt Kurt Gaubinger ein System zum strategischen Marketing-Controlling, das auf die Anforderungen mittelstandischer Fertigungsbetriebe abgestimmt ist."