Statistik dringt in immer weitere Bereiche der Naturwissenschaften, der Technik, Medizin und Okologie vor. Den immer komplexer werdenden Daten muss der Statistiker mit einem ausreichenden Methodenarsenal und mit entsprechender statistischer Software gerecht werden.

Ausgehend von Grundbegriffen und elementaren Verfahren wendet sich das Buch zunachst den Standardverfahren der multiplen Regression und den Modellen der Varianzanalyse zu. Nichtlineare statistische Methoden, wie sie namentlich bei kategoriellen Daten benotigt werden, und nichtparametrische Methoden zur Kurvenanpassung folgen. Besteht die Zielgrosse aus mehreren korrelierten Variablen gleichzeitig, so gelangt man zu den multivariaten Verfahren, die eine ausserordentliche Attraktivitat in den 'life sciences' erlangt haben: Manova, Diskriminanz-, Faktor- und Clusteranalyse. Das Buch schliesst mit den Analysemethoden fur Zeitreihen, die sowohl in der Okologie als auch in der Okonomie wachsende Bedeutung gewinnen.

Jedes Verfahren wird durch Anwendungsbeispiele illustriert, die grosseren real-wissenschaftlichen Fallstudien entnommen sind, sowie durch Programmcodes erganzt, die in der Syntax der bekannten Statistikpakete Splus/R, SPSS oder SAS geschrieben sind.

Awendern in den oben genannten Gebieten, die mit komplexeren Auswertungsproblemen konfrontiert sind, und die bis zur Feinanalyse ihrer Daten vordringen wollen wie Studenten und Dozenten in den Methodenwissenschaften (Mathematik, Statistik, Informatik) erhalten einen Einblick in die Fragestellungen und in die Losungsangebote der Statistik und der sie unterstutzenden Programmpakete."

Intelligentes Datenmanagement ist unabdingbare Grundlage und Voraussetzung fur informationsbasierte Entscheidungen in allen Anwendungsbereichen und -ebenen.

Dies ist das erste deutschsprachige Buch zum anwendungsorientierten Datenmanagement mit SPSS. Es hebt die fundamentale Rolle von explizitem und kontrolliertem Datenmanagement fur die Analyse von Daten hervor, indem es beim Zugang zum Programm Einsatzmoglichkeiten von SPSS aufzeigt, die weit uber die Optionen fur Mauslenker hinausgehen. Die Didaktik des Buches ist dabei anwendungs- und erfolgsorientiert. Die Einsatzmoglichkeiten des Datenmanagements mit SPSS Syntax sind dabei nach praxisorientierten Fragestellungen geordnet, die wiederum von unkomplizierten Zugangen bis zu anspruchsvolleren Ansatzen gesteigert werden. "

Dieses Buch gibt eine Einfuhrung in die wichtigsten Verfahren der statistischen Analyse von Finanzmarktdaten wie beispielsweise Kursen oder Renditen von Aktien oder Aktienindizes. Unter den Themen sind die Deskription und Analyse von uni- und multivariaten Renditeverteilungen, die Analyse der Struktur von Renditezeitreihen sowie statistische Verfahren fur das CAPM und die Untersuchung der stochastischen Dominanz. Das Buch richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, aber auch an Praktiker in Banken und Versicherungen. Es ist sehr gut zum Selbststudium geeignet. Kenntnisse der Mathematik und Statistik werden nur soweit vorausgesetzt, wie sie im wirtschaftswissenschaftlichen Grundstudium vermittelt werden.

This book is a collection of essays written in honor of Professor Peter C. B. Phillips of Yale University by some of his former students. The essays analyze a number of state of the art issues in econometrics, all of which Professor Phillips has directly influenced through his seminal scholarly contribution as well as through his remarkable achievements as a teacher. The essays are organized to cover topics in higher-order asymptotics, deficient instruments, nonstationary, LAD and quantile regression, and nonstationary panels. These topics span both theoretical and applied approaches and are intended for use by professionals and advanced graduate students.

Matrix Algebra is the first volume of the Econometric Exercises Series. It contains exercises relating to course material in matrix algebra that students are expected to know while enrolled in an (advanced) undergraduate or a postgraduate course in econometrics or statistics. The book contains a comprehensive collection of exercises, all with full answers. But the book is not just a collection of exercises; in fact, it is a textbook, though one that is organized in a completely different manner than the usual textbook. The volume can be used either as a self-contained course in matrix algebra or as a supplementary text.

Allein mit der Beobachtungsgabe konnen wir die soziale Wi- lichkeit nicht wahrnehmen. Wir mussen uns mit Geraten aus- sten, die unsere naturlichen Fahigkeiten verstarken, so wie es fur die Beobachtung der Natur langst geschehen ist. Umfragen sind ein solches Hilfsmittel, seit dem Ende des 18. Jahrhunderts muhsam methodisch entwickelt, mit eigen- tigen Verzogerungen, gegen beharrliche Widerstande. Die empirische Tradition der Erforschung von Meinungen und Einstellungen begann - recht bescheiden - in Deutschland, schrieb der Pionier der modernen Sozialforschung Paul 1 Lazarsfeld. Aber die Tradition der deutschen Umfragen des 19. und fruhen 20. Jahrhunderts war vollig abgerissen und so gut wie vergessen, als nach 1945 Bevolkerungsumfragen in Deutschland wieder aufkamen. Man hielt sie fur eine ameri- nische Erfindung. Das neue Beobachtungsinstrument wurde kaum mit Freude begrusst, nicht als Fortschritt menschlicher Erkenntnismogli- keiten gepriesen. Es weckte Unbehagen. Man wunderte sich, warum plotzlich uberall Umfrageergebnisse erschienen, in Z- tungen und im Rundfunk, in den politischen Reden ebenso wie in den Geschaftspapieren der Firmen. Zeitweise dachte man, es sei eine Mode. Heute sind Umfragen aus dem politischen und dem Wi- schaftsleben und aus vielen anderen Bereichen nicht mehr w- zudenken. Doch das Misstrauen in der Offentlichkeit ist gebl- ben."

Das Buch fuhrt in die wichtigsten statistischen Methoden von der Datenerhebung uber beschreibende Techniken hin zur schliessenden Analyse einschliesslich multivariater Verfahren ein. Besonderer Wert wird in der Darstellung des Stoffes darauf gelegt, dass die Eigenschaften und Zusammenhange der statistischen Verfahren deutlich werden. Zahlreiche Beispiele und Abbildungen illustrieren die Anwendung der vorgestellten Verfahren und tragen so zur weiteren Verstandlichkeit des Textes bei.

Durch die Integration der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Einfuhrung multivariater Verfahren ist das Buch nicht nur als Lehrtext sondern gleichzeitig auch als ein Kompendium zur Statistik zu benutzen. "

Aufgabe der schliessenden Statistik ist es, auf Basis beobachteter Phanomene auf allgemeine Zusammenhange zu schliessen. Das Buch vermittelt die dazu benotigten grundlegenden Ideen und Konzepte, wobei neben der mathematisch formalen Darstellung besonderer Wert darauf gelegt wird, alle Methoden auch sehr intensiv verbal zu vermittelen. Zahlreiche ausfuhrliche Beispiele illustrieren die Anwendung der vorgestellten statistischen Verfahren, haufig werden die (Rechen-)Wege zum Ziel detailliert beschrieben. Mehrere zentrale Beispiele ziehen sich durch das gesamte Buch und erleichtern so dem Leser die Aufnahme der Methodik.

Die grafische Gestaltung (z.B. schattierte Hinterlegung der zentralen Beispiele) erleichtert es dem Leser, zwischen Festlegungen (Definitionen), Regeln, Beispielen und anderen wiederkehrenden Elementen zu unterscheiden.

Das Buch ist die Fortsetzung des Bandes "Beschreibende Statistik. Grundlegende Methoden" von M. Burkschat, E. Cramer und U. Kamps (Springer, 2003, ISBN 3-540-03239-8)."

In many disciplines of science it is vital to know the effect of a 'treatment' on a response variable of interest; the effect being known as the 'treatment effect'. Here, the treatment can be a drug, an education program or an economic policy, and the response variable can be an illness, academic achievement or GDP. Once the effect is found, it is possible to intervene to adjust the treatment and attain a desired level of the response variable. A basic way to measure the treatment effect is to compare two groups, one of which received the treatment and the other did not. If the two groups are homogenous in all aspects other than their treatment status, then the difference between their response outcomes is the desired treatment effect. But if they differ in some aspects in addition to the treatment status, the difference in the response outcomes may be due to the combined influence of more than one factor. In non-experimental data where the treatment is not randomly assigned but self-selected, the subjects tend to differ in observed or unobserved characteristics. It is therefore imperative that the comparison be carried out with subjects similar in their characteristics. This book explains how this problem can be overcome so the attributable effect of the treatment can be found. This book brings to the fore recent advances in econometrics for treatment effects. The purpose of this book is to put together various economic treatments effect models in a coherent fashion, make it clear which can be parameters of interest, and show how they can be identified and estimated under weak assumptions. The emphasis throughout the book is on semi- and non-parametric estimation methods, but traditional parametric approaches are also discussed. This book is ideally suited to researchers and graduate students with a basic knowledge of econometrics.

Das vorliegende Buch ist eine EinfA1/4hrung in die praktische Arbeit mit makroAkonometrischen Modellen. Die Autoren sind auf dem Feld international ausgewiesene Wissenschaftler. Die BeitrAge thematisieren alle Aspekte des VerstAndnisses der statistisch/Akonometrisch und Akonomisch-theoretischen Grundlagen makroAkonometrischer Modelle, ihrer Wirkungsbeziehungen sowie ihrer Prognose- und Simulationsleistungen. Die BeitrAge sind fA1/4r sich verstAndlich und wenden sich an Interessierte, ohne spezifische statistische oder Akonometrische Vorkenntnisse vorauszusetzen. Der Leser kann die wichtigsten Methoden und Verfahren anhand der allgemein verfA1/4gbaren Verfahren und Daten sowie des verwendeten makroAkonometrischen Modells leicht nachvollziehen. Das verwendete Modell ist das RWI-Konjunkturmodell, ein mittelgroAes makroAkonometrisches Modell fA1/4r die Bundesrepublik Deutschland, das seit mehr als 25 Jahren regelmAAig fA1/4r Prognosen und Simulationen Anwendung findet.

Der vorliegende Band beschreibt sowohl die theoretischen als auch die empirischen Aspekte neuronaler Netze. Nach einer detaillierten, auch fur Einsteiger geeigneten Einfuhrung in die Funktionsweise neuronaler Netze, richtet sich der zweite Teil des Buches an Forscher, die ein neuronales Netz als Erwartungsbildungsmodul oder als Optimierungsmodul in volkswirtschaftliche Modelle integrieren wollen. Im dritten Teil des Buches schliesslich wird am Beispiel der Geldnachfrage dargestellt, wie neuronale Netze fur die Analyse und Prognose wirtschaftswissenschaftlicher Zusammenhange eingesetzt werden konnen. Gangige Trainings- und Optimierungsverfahren werden vorgestellt, und es wird gezeigt, wie diese Verfahren in einem Simulator fur neuronale Netze implementiert werden konnen. Die beiliegende CD enthalt eine interaktive Version des Buches. Computer-Simulationen, Programmierbeispiele und Quellcode fur die Programme konnen direkt aus dem Text aufgerufen und Schritt fur Schritt nachvollzogen werden."

Die EuropAische Union hat die MitgliedslAnder auf ein einheitliches volkswirtschaftliches Rechnungswesen festgelegt. MakroAkonomische Variable, welche die EU-Abgaben- und Subventionspolitik als ReferenzgrAAen benutzen, werden wie das "Inlandsprodukt" neu definiert oder wie das "Nationaleinkommen" neu eingefA1/4hrt. Das Buch informiert A1/4ber die neuen Begrifflichkeiten und definitorischen Abgrenzungen. Ferner wird die Zahlungsbilanz in der neuen EU-gA1/4ltigen Fassung strukturiert, die Input-Output-Tabelle nach EU-Standard entwickelt und die Weiterentwicklung der VGR zu einer A-kobilanz nach den Vorgaben des deutschen Statistischen Bundesamtes vorgestellt. Wer aktuell in der Wirtschaftspolitik mitdiskutieren will, muss sich mit dem neuen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auseinandersetzen. Das Buch liefert dazu den didaktischen Aufbau, die systematische Abhandlung und den aktuellen empirischen Zusammenhang.

Questo compendio di formule e stato raccolto per gli studenti di economia e management delle universita e per i ricercatori. Contiene nozioni basilari in ambito matematico, finanziario e statistico in forma chiara e compatta. Questo volume intende essere un punto di riferimento per gli studenti universitari, da associare ai libri testo, e per i professionisti, che potranno qui trovare gli esatti risultati matematici di cui fanno giornalmente uso. Le persone che gestiscono problemi pratici e applicativi potranno utilizzare questo libro come un efficace formulario di semplice e rapido riferimento.

This book is based on two Sir Richard Stone lectures at the Bank of England and the National Institute for Economic and Social Research. Largely non-technical, the first part of the book covers some of the broader issues involved in Stone's and others' work in statistics. It explores the more philosophical issues attached to statistics, econometrics and forecasting and describes the paradigm shift back to the Bayesian approach to scientific inference. The first part concludes with simple examples from the different worlds of educational management and golf clubs. The second, more technical part covers in detail the structural econometric time series analysis (SEMTSA) approach to statistical and econometric modeling.

Das Buch vermittelt die n tigen mathematischen und statistischen Grundlagen f r eine T tigkeit im Financial Engineering und gibt eine Einf hrung in die wichtigsten Ideen aus den verschiedensten Bereichen der Finanzmathematik und Finanzstatistik. Die klassische Theorie der Bewertung von Derivaten, die Grundlagen der Finanzzeitreihenanalyse wie auch statistische Aspekte beim Einsatz finanzmathematischer Verfahren, d.h. die Auswahl geeigneter Modelle, werden vorgestellt und ihre Anpassung und Validierung anhand von Daten gegeben.

Die 2. Auflage wurde durch folgende Kapitel erweitert: Copulas und Value at Risk, Multivariate GARCH Modelle, Statistik extremer Ereignisse.

Die elektronische Version unter http: //www.xplore-stat.de/ebooks/ebooks.html bietet die M glichkeit, alle Tabellen und Grafiken interaktiv zu bearbeiten.

This book develops econometric techniques for the estimation of production, cost and profit frontiers, and for the estimation of the technical and economic efficiency with which producers approach these frontiers. Since these frontiers envelop rather than intersect the data, and since the authors continue to maintain the traditional econometric belief in the presence of external forces contributing to random statistical noise, the work is titled Stochastic Frontier Analysis. Hb ISBN (2000): 0-521-48184-8

This book is an ideal introduction for beginning students of econometrics that assumes only basic familiarity with matrix algebra and calculus. It features practical questions which can be answered using econometric methods and models. Focusing on a limited number of the most basic and widely used methods, the book reviews the basics of econometrics before concluding with a number of recent empirical case studies. The volume is an intuitive illustration of what econometricians do when faced with practical questions.

Claudia Plotscher legt eine empirische Untersuchung der Frage vor, welche Rolle Unvollkommenheiten auf Kredit- und Kapitalmarkten fur die Finanzierung deutscher Unternehmen spielen. Basis ist eine am ifo Institut fur Wirtschaftsforschung durchgefuhrte Unternehmensbefragung."

This volume collects seven of Nerlove's previously published essays on panel data econometrics written over the past thirty-five years, with a new essay on the history of the subject, which began with George Biddell Airey's monograph in 1861. Since his 1966 Econometrica paper with Pietro Balestra, panel data and methods of econometric analysis have become important in the discipline. The principal factors in the research environment affecting the future course of panel data econometrics are the growth in the computational power available to the individual researcher at his desktop and the ready availability of data sets via the Internet. The best way to formulate statistical models for inference is motivated and shaped by substantive problems and our understanding of the processes generating the data at hand to resolve them. The essays illustrate the substantive context in shaping appropriate methods of inference and the increasing importance of computer-intensive methods.

Das Buch gibt eine mathematisch orientierte Einfuhrung in die Okonometrie. Ausgewahlte Komponenten des Softwaresystems SAS detailliert vorgestellt."

Dieses Lehrbuch vermittelt einen umfassenden Uberblick uber die wichtigsten Methoden der Zeitreihenanalyse. Neben Grundkonzepten deskriptiver Zeitreihenanalyse werden einleitend einfache Saisonbereinigungs- und Prognoseverfahren dargestellt, anschliessend werden univariate stochastische Prozesse, VAR-Prozesse, Parameterschatzung, Identifikation, Modelldiagnose, Ausreisseranalyse, univariate ARIMA-Prognosen, Transferfunktionen (ARMAX)-Modelle, ARMAX-Prognosen, Strukturelle Komponentenmodelle und Spektralanalyse behandelt. Ausfuhrlich dargestellt werden ferner die praktisch wichtigsten Saisonbereinigungsverfahren, Design digitaler Filter (FIR- und IIR-Filter), Unit-root-Prozesse, Unit-root-Tests, Kointegration, Fehler-Korrektur-Modell, Kointegrationstest sowie nicht-lineare Zeitreihenmodelle (ARCH-GARCH-Prozesse, bilineare und Threshold-Prozesse)."

This publication features a broad suite of statistical indicators characterizing the supply-and-use interactions of economic sectors within and across 25 economies of Asia and the Pacific. The indicators include sector- and economy-specific multipliers and linkages, trade orientation and openness, participation in global value chains, patterns of product specialization, and domestic agglomeration, among many others. Supplementing these analyses are special chapters on the economic impacts of the COVID-19 pandemic, the contribution of the digital economy, and the significance of activities related to real estate. All analyses and indicators draw on the Multiregional Input-Output database maintained by the Asian Development Bank.