Praktische Anwendung und wissenschaftliche Analyse in den Wirtschaftswissenschaften basieren zunehmend auf dem Einsatz empirischer Methoden. Dieses Buch fuhrt Studierende der Wirtschaftswissenschaften und benachbarter Facher in die wichtigsten Methoden der angewandten Wirtschaftsforschung einschliesslich der OEkonometrie ein. Inhaltlich umfasst das Buch die Bereiche Daten (Grundlage und Aufbereitung), Wirtschaftsindikatoren, Input-Output-Analyse, oekonometrische Verfahren, Trend- und Saisonbereinigung sowie Simulation und Prognose. Dabei wird stets ein enger Bezug zu praktischen Anwendungen und ein intuitiver Zugang angestrebt, ohne auf eine formale Darstellung der Methoden zu verzichten. Die Methoden werden gut verstandlich erlautert. Illustrierende Fallbeispiele und der Bezug zu praxisrelevanten Themen machen das Buch besonders anschaulich und interessant fur den Leser. Die 4. Auflage wurde aktualisiert und in Teilen erganzt.

Sebastian Rhein untersucht den bilateralen Dialog zwischen Unternehmen und internationalen zivilgesellschaftlichen Organisationen (ZGOs). Ausgehend davon, dass Stakeholder-Dialoge ein wichtiges Instrument fur die Strategieentwicklung und Nachhaltigkeit von Unternehmen sind, untersucht er empirisch die institutionellen Bedingungen dieser Dialoge aus Sicht der ZGOs. Dabei wertet der Autor funf Interviews mit der quantitativen Methode GABEK (R) aus und diskutiert bestehende Konflikte und Regeln innerhalb dieser Dialoge. Mithilfe der ordonomischen Wirtschaftsethik leitet er Handlungsempfehlungen ab und zeigt, wie Interessenskonflikte uberwunden und durch individuelle und kollektive Selbstbindungen Win-Win-Situationen erreicht werden koennen.

Steffen Reik untersucht die Heterogenitat der Kunden in Bezug auf ihre Informationsasymmetrie zu den Verkaufern eines Vertrauensgutes. Er beweist, dass die Existenz informierter Kunden nicht zwangslaufig zu effizienteren Markten fuhrt, sondern tatsachlich effiziente Gleichgewichte stoeren und die soziale Wohlfahrt negativ beeinflussen kann. Da bei Vertrauensgutermarkten, wie sie auch im Gesundheitswesen und der Finanzbranche vorkommen, eben diese Informationsasymmetrie ursachlich fur Marktineffizienzen ist und das betrugerische Verhalten der Verkaufer erst ermoeglicht, wirken die Ergebnisse dieser Arbeit intuitiven Vorstellungen entgegen. Sie ist damit nicht nur fur Theoretiker, sondern insbesondere auch fur Praktiker innerhalb von Vertrauensgutermarkten von hoher Relevanz.

Die Arbeit liefert einen weiten UEberblick uber die modelltheoretischen Analysemoeglichkeiten von Finanzmarkten. Christian Peitz hat neben der Anwendung herkoemmlicher Methoden neue Modelle entworfen, wodurch grosse Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnen empirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes und Volatilitatsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente, hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leicht anzuwendende Volatilitatsmodelle entworfen, die fur bestimmte Fragestellungen geeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternative fur die bisherigen Modelle darstellen (dazu zahlen z.B. die semiparametrischen Erweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells).

Dieses Buch stellt die ideale Erganzung zum Lehrbuch "Mathematik fur BWL-Bachelor" dar. Es enthalt mehr als 220 sorgsam zusammengestellte UEbungsaufgaben mit ansteigender Schwierigkeit sowie ausfuhrliche Loesungen. Einleitend werden zu jedem Themenkomplex des Lehrbuches typische Musteraufgaben vorgerechnet, denen verwandte Aufgaben folgen. Nach der Beschaftigung mit formal-mathematischen Aufgaben erfolgt anschliessend die behutsame Heranfuhrung an Anwendungen in der Betriebswirtschaftslehre. Die vorliegende 3. Auflage wurde neu strukturiert, stark erweitert und an das Lehrbuch angepasst. Sie enthalt nun Beispiele und UEbungsaufgaben zur Wahrscheinlichkeitsrechnung, zu Zufallsgroessen und Verteilungen sowie zu den wichtigsten statistischen Tests. Weiterhin wurde ein umfangreicher Teil zu den Rechenmethoden der linearen Optimierung erganzt.

Schneller Zugang zu den modernen Verfahren der Matrix-Algebra: Dieses Lehrbuch richtet sich vor allem an Studierende der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Umfassend stellt es alle wichtigen Standardmethoden dar, verzichtet aber auf die abstrakte Theorie der linearen Algebra. Durch die vielen ausfuhrlich durchgerechneten Beispiele und UEbungsaufgaben mit Loesungen ist das Buch besonders auch fur Anfanger geeignet. Gegenuber der zweiten Auflage gibt es eine Vielzahl kleinerer AEnderungen und Erganzungen.

Dieses wirtschaftsmathematische UEbungsbuch soll zur Festigung und Vertiefung des wirtschaftsmathematischen Basiswissens und -koennens beitragen. Das Buch ist eigenstandig nutzbar, aber auch eine ideale Erganzung zu dem Lehrbuch "Einfuhrung in die angewandte Wirtschaftsmathematik" des Autors. Es ist eine wichtige Lernhilfe, die die Examensvorbereitungen unterstutzt, fur Hoererinnen und Hoerer der Grundvorlesungen in Wirtschaftsmathematik und zum Selbststudium gut geeignet. Die Neuauflage wurde durch umfangreiches UEbungs- und Testmaterial aus dem "Algebra-Bruckenkurs" wesentlich erweitert.

Unternehmenswert entsteht durch Identifikation, Steuerung und Ausubung realer Optionen. In einem Dreischritt beleuchtet das Buch ein breites Spektrum von theoretischen Grundlagen, praktischen Beispielen und kunftigen Entwicklungsmoglichkeiten des Realoptionsansatzes. Neben die Darstellung ausgefeilter Methoden zur Nutzung von Handlungsflexibilitat tritt eine Fulle von Beispielen aus dem unternehmerischen Alltag der Fuhrungskrafte internationaler Unternehmen. Schliesslich werden Perspektiven eroffnet fur die weitere Durchsetzung des Realoptionsansatzes als anerkannter Entscheidungshilfe bei Investitionen in einem von Unsicherheit gepragten Umfeld. Mit realen Optionen konnen die Entscheidungstrager flexibel und kompetent auf Unsicherheit reagieren und von Risiken profitieren."

Martingale haben die Wahrscheinlichkeitstheorie derart revolutioniert, dass die Suche nach "guten" Martingalen inzwischen eine Standardmethode zur Untersuchung stochastischer Probleme ist. Das Buch fuhrt in die Theorie der reellen Martingale in diskreter Zeit ein und zeigt in Teil 2 einige ihrer Anwendungen; dazu zahlen u. a. das finanzmathematische Problem der Optionsbewertung, der Galton-Watson-Verzweigungsprozess, U-Statistiken und die unbedingte Basiseigenschaft von Martingal-Basen in Lp-Raumen. Mit zahlreichen UEbungsaufgaben zu jedem Kapitel.

Im vorliegenden umfassend uberarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten wird ein eleganter algebraischer, okonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vor- und dem Konzept der Erwartungswertbildung bezuglich eines Martingalmasses gegenubergestellt.

Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, koharente Risikomasse, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren fur europaische und amerikanische Standard-Optionen, Berucksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewahlte exotische Optionen, Black-Scholes-Modell.

Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden konnen. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist fur Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.

Eine integrierte Einfuhrung in die Mathematik, die vom Konkreten zum Allgemeinen aufsteigt, auf Schubladen wie "Lineare Algebra'' und "Analysis'' verzichtet und die (fast) alle Beweise enthalt. Die "Stochastik" wird auch von Anfang an einbezogen. Als Leser kommen besonders Studierende des Wirtschaftsingenieurwesens und der Wirtschaftswissenschaften, aber auch Studierende der Wirtschaftsmathematik (Studiengang innerhalb der Mathematik) infrage. Auch Studierende neuer Studiengange wie Bachelor in Mathematik und sogar des klassischen Diplom-Studiengangs Mathematik werden das Buch mit Gewinn lesen, denn eine solche integrierte Stoffauswahl und -zusammenstellung fehlt bisher.
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Die sichere Beherrschung der f r viele ingenieurwissenschaftlich-technische und wirtschaftswissenschaftlich-statistische Anwendungen unverzichtbaren mathematischen Grundlagen aus der Differential- und Integralrechnung (Analysis) einer Variablen erfordert neben dem Besuch von Kursen ber "Differential- und Integralrechnung einer Variablen" insbesondere auch die selbst ndige Bearbeitung einer ausreichenden Anzahl von Beispielen und bungsaufgaben zu den im "Grundkurs Mathematik" oder anderen einf hrenden Werken ber Analysis einer Variablen behandelten mathematischen Werkzeugen. Ausreichendes bungsmaterial mit vollst ndigen L sungen zum Nachrechnen oder zur Kontrolle eigener L sungen ist im " bungsbuch" enthalten. Die Gliederung der bungsaufgaben richtet sich dabei nach dem bew hrten Aufbau der Kurse ber Differential- und Integralrechnung einer Variablen (Analysis I).

La finanza matematica ha visto un notevole sviluppo in tempi recenti, soprattutto per l'introduzione di strumenti finanziari atti a contenere il rischio nelle operazioni di mercato. Lo studio delle problematiche legate a tali strumenti richiede tecniche matematiche talvolta sofisticate e la maggior parte di queste tecniche sono legate alla teoria della Probabilita.
Gli ambienti finanziari sono quindi divenuti uno sbocco professionale non solo per gli economisti, ma anche per i matematici ed in generale per i laureati delle discipline tecnico-scientifiche. Il presente libro e inteso come testo e nasce dall'esperienza d insegnamento degli autori. Non esistono molti testi simili a livello internazionale ed il libro intende colmare tale lacuna. Benche concepito maggiormente per un corso di laurea triennale in matematica, esso dovrebbe adattarsi bene anche a corsi di tipo quantitativo per le facolta di economia. La struttura del testo e originata dall'idea di insegnare per esempi e contro-esempi. Si e pero poi sviluppata in un testo completo che contiene anche la teoria. A differenza pero di altri libri di teoria, questo libro contiene numerosi esempi ed esercizi risolti. Il testo e suddiviso in quattro parti in cui vengono trattati i seguenti argomenti: valutazione e copertura di derivati Europei, ottimizzazione di portafoglio (programmazione dinamica e metodi martingala), valutazione e copertura di derivati Americani, modelli multi-periodali per i tassi d'interesse. In ogni parte, dopo una presentazione sintetica ma completa della teoria, vengono proposti numerosi esercizi di cui e fornita la dettagliata risoluzione."

Das Buch bietet eine Einfuhrung in die wichtigsten Methoden der beschreibenden Statistik und ausgewahlte Kapitel der Wirtschaftsstatistik, insbesondere in die Indexzahlen und die Messung von Konzentration und Disparitat. Die Darstellung zielt auf klare Begriffe, nachvollziehbare Verfahren und Motivation aus den Wirtschaftswissenschaften. Sie enthalt zahlreiche durchgerechnete Beispiele, zum Teil mit aktuellen realen Wirtschaftsdaten. Anleitungen zur Datenanalyse am Computer mit Excel(r) erganzen den Text. Das Lehrbuch richtet sich an Studierende insbesondere der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften im Bachelorstudium. Es ist auch zum Selbststudium geeignet."

Das Buch ist speziell auf die Bedurfnisse von Bachelor-Studierenden der Wirtschaftswissenschaften zugeschnitten. Theoretische Erklarungen sind dabei bewusst knapp gehalten und es wird, wo immer es moglich ist, weitgehend auf Abstraktion verzichtet. Die Studierenden sollen vielmehr anhand von einfachen Beispielen lernen, wie man die mathematischen Regeln anwendet. Trotzdem wird aber jeder Begriff so ausfuhrlich wie notig erklart.
Die Stoffauswahl beschrankt sich konsequent auf alles, was zum Bestehen der Klausur und zum Verstandnis der mathematischen Probleme in anderen Fachern des Studiums wirklich notwendig ist. Dank der zahlreichen Ubungsaufgaben kann sich jeder den Stoff selbst erarbeiten und sich damit auf die Klausur vorbereiten."

Il libro illustra l'approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti piu innovativi e piu diffusi del mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici sia in termini formali e applicata per fornire la guida al pricing e all'hedging dei titoli c.d. derivati in quanto dipendenti da altri titoli: forward e futures, floaters, swap, opzioni sia semplici sia esotiche, titoli strutturati e opzioni nascoste, di mercato azionario, di tasso d'interesse, di cambio, di credito etc.. I derivati sono analizzati sia per le finalita speculative sia per quelle di copertura dei rischi. Grafici, esempi numerici, riferimenti normativi (Consob) ed esercizi aiutano il lettore alla comprensione dei diversi strumenti considerati. I modelli teorici tra i piu noti in letteratura sono presi in esame, analizzati passo per passo e messi a confronto. La trattazione si presta a un doppio livello di lettura: un livello semplice e introduttivo, che richiede solo nozioni matematiche di base e punta alla comprensione pratica dei concetti e degli strumenti e un livello piu avanzato che utilizza il calcolo stocastico e alcuni risultati fondamentali della probabilita, della matematica e della statistica. Il primo livello e pensato per gli insegnamenti universitari della laurea triennale mentre il secondo livello si rivolge ai corsi di laurea magistrale e specialistica, di master e dottorato. Un'appendice sui risultati piu avanzati, sui processi stocastici, le procedure numeriche e la simulazione Monte Carlo rendono il testo relativamente autosufficiente."

Naciye Akca ermittelt die Matrix-Auktion als diejenige Auktionsform, die fur den speziellen Anwendungs-kontext der Versteigerung von Treibhausgas-Emissionsrechten und Treibhausgas-Emissionsgutschriften im Rahmen einer nationalen Reallokation am besten geeignet ist."

Das Buch behandelt grundlegende Wettbewerbsstrategien von Unternehmen zur Kostenf hrerschaft und zur Produktdifferenzierung. Dazu geh ren Absatz- und Preisstrategien sowie Innovations-, F/E-, Produkt-, Standort-, Werbe- und Standardisierungsstrategien. Diese Strategien werden jeweils mit Hilfe spieltheoretischer Konzepte untersucht. Am Ende jedes Kapitels finden sich unternehmenspolitische Schlussfolgerungen, Aufgaben und Literaturhinweise. Das Buch kann ebenso in der Hochschulausbildung wie in der Weiterbildung eingesetzt werden.

Statistische Verfahren werden in der Medizin und in allen Naturwissenschaften, in der Wirtschaft, in der Technik und zunehmend auch in den Sozial- und Geisteswissenschaften eingesetzt. Die Statistik gilt trotzdem als schwierig. Um diese Hemmschwelle zu uberwinden, geben die Autoren in dem vorliegenden Buch eine anwendungsorientierte Einfuhrung in die Methoden der induktiven Statistik und Datenanalyse. Sie beschreiben anhand praxisnaher Beispiele die Ideen und Werkzeuge des modernen statistischen Datenmanagements. Der Leser kann mittels der vielen Ubungsaufgaben sein Wissen vertiefen, wobei die Musterlosungen ihm zeigen, wie eine Ubung gelost werden konnte. Sowohl die Statistik-Software SPSS als auch als Neuerung - die Programmiersprache R kommen in diesem Buch zum Einsatz. Das Buch beinhaltet ferner eine Einfuhrung zur Problematik fehlender Daten. Diese Erweiterung ist einmalig fur ein deutschsprachiges Lehrbuch der Statistik."

Les buts principaux de cet ouvrage qui comble un vide sont de:

- donner les concepts et r sultats fondamentaux sur les ensembles ordonn?'s finis,

- pr senter leurs usages dans des domaines vari?'s (de la RO ou l IA la micro- conomie),

- signaler un certain nombre de r sultats et de recherches en cours.

L'objectif et l'originalite de ce livre est de presenter les differents aspects et methodes utilises dans la resolution des problemes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus specifiques a la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal.
Nous avons inclus certains developpements recents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande generalite. Nous avons voulu une exposition graduelle des methodes mathematiques en presentant d'abord les idees intuitives puis en enoncant precisement les resultats avec des demonstrations completes et detaillees.
Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des methodes de resolution sur de
nombreux exemples issus de la finance. Nous esperons ainsi que ce livre puisse etre utile aussi bien pour des etudiants que pour des chercheurs du monde academique ou professionnel interesses par l'optimisation et le controle stochastique appliques a la finance.

E convinzione generale che la matematica sia una materia difficile da capire, che usa simboli esoterici e un linguaggio poco comprensibile, che sia soprattutto calcolo. Certamente, e una materia particolare, che ha bisogno di formule e che necessita di un linguaggio formale a volte molto sofisticato. Tuttavia, e anche una scienza piena di idee, che non hanno solo la funzione di progredire in una qualche teoria o di servire altre scienze per i loro modelli quantitativi. Come la filosofia, come la letteratura, la matematica e utile all'uomo per cercare di capire un po' meglio il mondo che lo circonda, e soprattutto se stesso. Convinto profondamente di questo, l'autore propone alcuni argomenti, che sono particolarmente adatti a mettere in luce questo aspetto della matematica. L'autore utilizza, a volte, un linguaggio piu matematico per completare il ragionamento, ma e del tutto convinto che il lettore interessato possa seguire tutti i suoi ragionamenti perche, parafrasando un grande matematico del secolo scorso, "chi non ha dimestichezza con le tecniche matematiche si rendera conto di potersela cavare senza problemi ignorandole del tutto" (J.F.Nash, jr).

Die leicht verstandliche Einfuhrung fur Studienanfanger und interessierte Lehrer und Schuler mit vielen konkreten Beispielen, zahlreichen Abbildungen und Cartoons behandelt sowohl klassische als auch moderne Gebiete der Finanzmathematik. Der Aufbau des Buches ist sehr ubersichtlich: Jedes der funf Kapitel geht jeweils von einem Finanzinstrument (Anleihen, Lebensversicherungen, Aktien, Portfolios bzw. Optionen) aus, bringt reale Daten ein, wirft eine fur einen Anleger relevante Frage auf und zeigt, mit welchen mathematischen Konzepten und Methoden diese Frage behandelt werden kann. Zu jedem Kapitel werden ausserdem Aufgaben mit Losungen angeboten